Реферат: Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
1. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці
В економіці, що перебуває у стані відносної рівноваги,економічні процеси мають оборотний характер і схильні до хвилеподібних коливаньнавколо певного центру рівноваги.
Хвилеподібні коливання, пов'язані з оцінкою економічногозростання, прийнято називати економічним циклом.
Суспільство завжди прагне до економічного зростання, дозабезпечення повної зайнятості і стійкого рівня цін. Проте, як показуєдійсність, економічне зростання не буває рівномірним. Періоди швидкогозростання економіки змінюються кризами і застоями в економіці, причому процесцей періодично хвилеподібне повторюється. Однак така повторюваність дужевіддалено нагадує класичну хвилю циклу. Хвиля економічного зростання насправдімає складну структуру із накладених різних за періодом і амплітудою хвиль. Самез цієї причини для оцінки економічного зростання застосовується термін економічнийцикл, а не економічна хвиля. Таким чином, економічний цикл означаєповторювані один за одним піднесення і спади рівнів ділової активності протягомвизначеного часу. Економічні цикли істотно відрізняються між собою за тривалістюй інтенсивністю. Проте вони мають ті ж самі фази, що й хвилеподібні процеси.Тому розглянемо так званий ідеалізований цикл.
Оцінка динаміки економічного процесу можлива на основі порівнянняокремих моментів. Найточніші значення коливання забезпечують кількісні вимірикон'юнктури. Динаміку того чи іншого економічного процесу можна описати низкоюекономічних показників на основі певної результативної функції:
У=f(x1, x2,…, хn), (1)
де У – значення результативного показника, що описуєдинаміку економічного процесу або системи;
хi(і = 1,…, п) –показники-чинники, що впливають на динаміку процесу.
Функція (1) є багатовимірною, тому вона не придатна дляформального аналізу.
Для простоти аналізу циклічності економічних процесіввикористовується двовимірна модель залежності результативного економічного показникаY від чинника часуT. Геометричнеуявлення послідовного порівняння динаміки кон'юнктурних моментів процесуприйнято називати кривою динаміки, або трендом.
Розглянемо так званий ідеалізований тренд ділового циклу(рис. 1).
/>
Рис. 1. Динаміка ділового циклу
Відрізок хвилі ділового циклу від точки 1 до точки 2 на рис. 4.1характеризується пожвавленням ділової активності, на відрізку 2–4 відбуваєтьсязниження ділової активності, що переходить у кризу в мінімальній точці активності4 з наступним піднесенням економіки до положення5, яке характеризує новийетап розвитку економіки (повторення хвилі економічного зростання).
Проте інтенсивність напруги і спаду економічної активності,як видно з графіка, не однакова на різних ділянках хвилі.
На рис. 1 зображена «ідеальна» хвиля кон'юнктури. Та напрактиці вплив численних чинників істотно розмиває чітку картину хвилівнаслідок накладання одна на одну хвиль різної довжини, розбіжності їхніх фаз іспотворення форми хвилі.
Зупинимося на характеристиках ділового циклу, що оцінюютьнапруженість і напрямок кон'юнктури. Узагальнюючими показниками виду економічногоциклу є довжина хвилі, її частота й амплітуда.
Довжина хвилі (L) характеризуєділянку зміни факторного показника (х) від початку циклу (x) до його повногозавершення (хk):
L= хk– х. (2)
Для ділового циклу (оскільки факторним показником є час, упродовжякого відбувається повторюваність процесу) формула (2) матиме такийвигляд:
L=Т5– Т1. (3)
В економічній теорії кон'юнктури прийнято виділяти такі видиколивань залежно від довжини хвилі за часовим чинником:
– довгі хвилі;
– середні хвилі (малі цикли ділової активності);
– короткі хвилі;
– дуже короткі хвилі.
Довгі хвилі в економіці пов'язують із коливальнимитенденціями на макроекономічному рівні, з періодами, що перевищують горизонтпізнання одного покоління. Такі коливання малопомітні на фоні економічноїдійсності, що швидко змінюється.
Цикли середньої довжини, які прийнято ще називати малимициклами ділової активності, мають довжину хвилі у 7–11 років.
Короткі хвилі (до 5 років) характерні для галузевоїкон'юнктури.
Дуже короткі хвилі зазвичай обумовлені сезонними коливаннями.
Амплітуда (А) характеризує різницю між максимальним (Y2) і мінімальнимзначенням (Y4) результативного показника:
А =Y2– Y4. (4)
Показник частоти (h) показуєкількість повторюваних циклів ділової активності за одиницю часу T (десять,п'ятнадцять років тощо):
/> (5)
Для аналізу кон'юнктури дуже важливо з'ясувати напрямок їїдинаміки. Для математичної оцінки тенденції динаміки процесу використовуютьпершу і другу похідні від функції, що описує економічний процес:
/> (6)
де α – кут нахилу дотичноїдо кривої функції.
Знак похідної вказує на характер динаміки процесу. При позитивномузначенні спостерігається підвищувальна кон'юнктура, що характеризується зростаннямдинаміки, при негативному – понижувальна, тобто падіння динаміки. У точкахмаксимального і мінімального значення факторного показника похідна дорівнюєнулю (точки 2 і 4 на рис. 1). У точках тренду, де не можна побудувати похідну(точка перегину 3 на рис. 1), змінюється характер прискореннядинаміки-процесу (уповільнене зростання переходить прискорене, прискоренепадіння – в уповільнене, і навпаки). Для оцінки прискорення зміни показникавикористовується значення другої похідної та її знак. Якщо друга похідна докривої тренду має позитивний знак, то це вказує на прискорення тенденціїзростання або уповільнення падіння (рис. 2, а)
З негативним знаком другої похідної зростання уповільнюється,падіння прискорюється (рис. 2, б). У точках перегину і точках зодносторонньою межею друга похідна дорівнює нулю (рис. 2, в, г).
У практиці аналізу кон'юнктури доводиться мати справу не зтеоретичними кривими тенденцій, а з окремими фіксованими моментами кон'юнктури.Тому застосування похідної для аналізу напрямку та інтенсивності динамікималопридатне Для цих цілей варто використовувати показники еластичностіекономічних процесів. Найпростішим показником є відношення приросту факторноїознаки до приросту результативної:
/> (7)
де /> – показник абсолютноїеластичності;
/> – прирістрезультативної ознаки;
/> – прирістфакторної ознаки.
/> />
а
/>/>/>/>Р Р
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />в Q г Q
Рис. 2. Можливі варіанти дотичних трендівдинаміки
Цей показник свідчить про те, наскільки змінитьсярезультативна ознака, якщо факторна ознака зміниться на одиницю. Порівняннядвох і більше абсолютних показників еластичності, розрахованих для кількохрозташованих поряд послідовних моментів кон’юнктури, дає визначене уявлення проінтенсивність зміни кон'юнктури.
Так, якщо:
Е абс. 0>Еабс.1 – тенденція прискорюється;
Еабс.0<Еабс.1 – тенденція сповільнюється;
Еабс.0=Еабс.1 – тенденція залишається незмінною.
Якщо абсолютний показник еластичності змінює знак, цесвідчить про різку зміну тенденції (випадкове або закономірне коливання).
Показник абсолютного коливання можна використовувати тількидля аналізу процесів, що мають однакові показники виміру. Для різних за характеромпроцесів застосовується коефіцієнт еластичності, який показує процентну змінурезультативної ознаки при збільшенні факторної ознаки на 1 %.
Тобто формула цього показника має такий вигляд:
/> (8)
де /> – прирістрезультативної ознаки;
/> – прирістфакторної ознаки.
Y, х – базові значення відповіднорезультативної і факторної ознаки.
Ділянка тренду, що характеризується однорідною тенденцієюкон'юнктури, називається півфазою економічного циклу. Геометричне – цеділянка кривої між її екстремальними точками (рис. 1: від 1 до 2; від 2 до3; від 3 до 4; від 4 до 5). Ділянки тренду з позитивною і негативною кон'юнктуроюприйнято називати фазами економічного циклу. Для повного циклухарактерні дві фази і чотири півфази. Часто в економічній літературі півфазималих і середніх економічних циклів прийнято називати фазами активностікон'юнктури.
2. Методи аналізу основних тенденційкон'юнктури ринку
Основною метою аналізу ринкової кон'юнктури є вивченнятенденцій розвитку ринку. На практиці крива кон'юнктури може бути побудована лишена основі динамічних рядів показників – індикаторів ринку. Для оцінювання динамікикон’юнктури використовуються статистичні методи аналізу часових рядів таіндексний метод. При дослідженні кон'юнктури прийнято дотримуватись такоїпослідовності дій:
1) розрахунок показників динаміки рівнів ряду (ланцюгові,базисні темпи зростання і приросту);
2) побудова графіків рівнів показника, що аналізується, тапоказників його динаміки;
3) оцінювання кривої кон'юнктури за допомогою обраногометоду;
4) інтерпретація основної тенденції і функції кон'юнктури;
5) розрахунок показників коливання і циклічності кон'юнктури.
Після розрахунку показників динаміки та з побудовою графіківскладається певне уявлення про форму тренду кон'юнктури. Проте для нестійкоїкон'юнктури графіки динаміки можуть не виявити стійкої тенденції. Виявити її утаких умовах можна, вдаючись до спеціальних статистичних методів згладжування. Методтехнічного вирівнювання полягає в тому, щоб на графіку візуально булапроведена крива, яка відбиватиме, на думку дослідника, тенденцію розвитку. Методмеханічного згладжування базується на розрахунку і побудові ковзних ірівневих середніх, що відбивають тенденцію або циклічність розвитку. Методианалітичного вирівнювання І застосовуються при побудові статистичнихмоделей тренду на основі того чи іншого припущення. Одним із таких прийомів єметод найменших квадратів. Побудована за його допомогою теоретична кривакон'юнктури дає можливість розрахувати показники її коливання і циклічності.Проте у ряді випадків значення циклічності потребує застосування особливихметодів. Послідовність їхнього застосування така: відбираються ринковіпоказники, що виявляють найбільші коливання, будуються їхні динамічні ряди задостатньо тривалий період. У кожному з них виключається тренд, що відбиваєєдину тенденцію до зростання чи зниження, а також сезонні коливання. Залишковіряди, що, по суті, мають відображати кон'юнктурні або чисто випадковіколивання, стандартизуються, тобто приводяться до загального знаменника, якийзабезпечує їхню порівнянність. Потім шляхом розрахунку коефіцієнтів кореляціївстановлюється синхронність і взаємозв'язок показників. Багатовимірністьзв'язку забезпечується розбивкою показників на однорідні кластерні групи.Нанесені на графік кластерні оцінки мають виявити лаг фаз кон'юнктурних циклів.Багатовимірну модель циклічності загальногосподарської кон’юнктури прийнятоназивати економічним барометром.
У процесі аналізу достатньо представницького динамічного рядупаралельно повинні вирішуватися питання виділення основного тренду, циклічностісередньої довжини, сезонності та залишкових (випадкових) коливань.
3. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань
Економіка є складною за структурою системою елементів, кожнийз яких може формувати локальні взаємозалежні підсистеми, підпорядковані власнимзакономірностям із різноманітним ступенем коливальної динаміки.
Історія аналізу довгих хвиль почалася у XIX ст., коли у 1847 р.англійські вчені X. Кларк і В. Джевонс зауважили, що між двома «економічнимикатастрофами» – 1793 р. І 1847 р. – пройшло 54 роки. Вони впершеприпустили, що такий інтервал не є випадковим і що мають існувати природніпричини, які призводять до таких катастроф.
Булизапочатковані спроби довести на статистичному матеріалі існування тривалихколивань в економіці.
У Росії проблемою довгих хвиль займався Н.Д. Кондратьєв,висновки якого базуються на аналізі великої кількості економічних показників(індекси цін, номінальна зарплата та ін.). За Кондратьєвим, на відміну відкласичного ділового циклу, довжина хвилі визначалася як відстань між сусіднімипіднесеннями або спадами економічного зростання (рис. 3)
/>
Рис. 3. Форма великої хвилі в економіці
Таблиця 1. Періодизація довгих хвиль за методом Кондратьєва
Хвиля Піднесення Спад Період, роки Тривалість, років Період, роки Тривалість, років1 1789–1814 25 1814–1849 35
2 1849–1873 24 1873–1896 23
3 1896–1920 24 1920–1945 25
4 1945–1975 30 1975–1999 24
/> /> /> /> />Н.Д. Кондратьєв показав, що до початку 1920 р. Світоваекономіка пережила дві з половиною хвилі, які можна було простежити. Дотримуючисьемпіричного підходу Кондратьєва до оцінки динаміки світової економіки, можнавиділити чотири довгі хвилі економічного розвитку сучасної економіки (табл. 1).Н.Д. Кондратьєв визначив, що довга хвиля має дві фази – підвищувальну ізнижувальну. Характеризуючи довгі хвилі в економіці, він виділив такі їх риси.
1. У витоку підвищувальної фази або на самому її початкувідбуваються глибокі зміни у всьому суспільстві. Цим змінам передують значні науково-технічнівинаходи і нововведення.
2. Підвищувальні фази багатші на соціальні потрясіння(революції, війни), ніж знижувальні.
3. Знижувальні фази особливо гнітюче впливають на сільськегосподарство.
Періодичні кризи (цикли ділової активності середньоїтривалості 7–10 років) ніби нанизуються на відповідні фази довгої хвилі ізмінюють свою динаміку залежно від неї – у періоди піднесень більше часуприпадає на «процвітання», а в періоди тривалого спаду заглиблюються кризовіявища.
Сучасне уявлення про довгі хвилі знайшло відображення уроботах таких економістів, як С.Ю. Глазьєв, Л.А. Клименко, С.М. Меншиков,У. Ростоу, Е. Слуцький та ін.
За сучасною періодизацією довгі хвилі поділяються на чотирикласичні півфази: зростання, рецесія, депресія і пожвавлення. За загальним визнаннямекономістів, основною причиною тривалих коливань є розвиток науково-технічногопроцесу. Значні відкриття сприяють економічному зростанню, проте їх поява тіснопов'язана із соціально-економічними процесами в суспільстві.Соціально-економічним процесам притаманна затяжна інертність – від загальногодобробуту до соціальної ненависті, – що і визначає, на наш погляд, тривалістьдовгих хвиль в економіці. Наростання соціальної активності в суспільстві даєпоштовх науково-технічному прогресу, що у свою чергу спонукає до загальногоекономічного піднесення (табл. 2).
Таблиця 2. Макроекономічні характеристики довгої хвилі
Показ – ник Фази довгої хвилі Зростання Рецесія Депресія Пожвавлення ВНП Швидке зростання Падіння темпів Стабільність Повільне зростання Інвестиції Швидке зростання Вкладення у розширення виробництва Надлишкові потужності, тенденція до раціоналізації виробництва Вкладення у традиційні технології, нововведення Попит Збільшення попиту у всіх галузях Зростання попиту з боку нових галузей Повільне збільшення прибутків Пошук нових ринків
4. Малі цикли економічної кон'юнктури
Цикли середньої тривалості (7–11 років) прийнято називатималими циклами ділової активності. В них виділяють такі півфази:
– криза;
– депресія;
– пожвавлення;
– піднесення.
Тобто, на відміну від класичного виду, тренд малої хвилівиглядає так, як показано на рис. 4.
Багато економістів вважають, що причиною малих економічнихкриз є періодична заміна засобів виробництва, особливо їхньої активної частини.
Розглянемо характеристики фаз ділового циклу.
/>
Рис. 4. Форма малих хвиль ділового циклу
Криза
Роль кризи двоїста. З одного боку, вонаспричиняє скорочення виробництва, зниження цін і банкрутство частини суб'єктівгосподарювання. З іншого боку, кризові явища сприяють прилюдному доборовіефективних виробників. Кожне подолання кризового етапу у кінцевому рахункусприяє підвищенню рівня господарювання, заміні застарілих технологій,структурним зсувам виробництва і зростанню національного доходу. Спад спричиняєі зовнішньоекономічні наслідки у вигляді скорочення імпорту і збільшенняекспорту, оскільки виробники, що не можуть продавати товари на внутрішньомуринку через зниження сукупного попиту, розширюють свій продаж на світовомуринку.Розглянемо динаміку фази кризи детальніше.
1. Кризовому спаду виробництва передує зниження товарах цінта інші ознаки кризи, що починається: кредитна напруга, падіння курсів акцій,зменшення оптової і роздрібної торгівлі, мінімальне підвищення облікового відсотка,скорочення вкладень в основний капітал тощо. Таким чином, симптоми кризи, щопочинається, насамперед виявляються у сфері обігу і кредиту, а вже потім починаєтьсяспад виробництва.
2. Спад виробництва викликає ланцюг банкрутств суб'єктівгосподарювання, що спричиняє зменшення сукупного прибутку і зниження цін. Прицьому прибуток не опускається нижче певного рівня завдяки дії таких факторів:
| – починає зростати реальний прибуток;
– під час спаду зниження цін відбувається швидше, ніжномінальної заробітної плати, тому реальна заробітна плата дещо зростає і цестимулює короткочасне підвищення частки споживання у прибутку, а отже,збільшення попиту і виробництва;
– зниження цін на інвестиційні товари полегшує пошук новихінвестицій;
– ціна пропозиції капіталів зменшується, що збільшує їхнюможливу прибутковість;
– зменшується відсоток на кредити, що дає можливістьфінансування інвестицій;
– запаси поступово скорочуються до мінімального рівня.
3. Спільна дія перелічених чинників обумовлює поступовеуповільнення спаду.
Проте економіці, як і будь-якій динамічній системі,притаманна певна інертність процесів. Тому криза автоматично не забезпечуєподальшого піднесення.
Депресія
Однією з причин депресії є несприятливе значення граничноїефективності інвестицій і високий рівень відсотків на кредити. Для настанняекономічного пожвавлення має знизитися середній рівень процентних ставок накредити, що став непомірне високим у період кризи. Проте, якщо «песимізм» підприємцівчерез умови господарювання дуже високий, зниження значення процентних ставокможе виявитися недостатнім стимулом для активізації їхньої діяльності, насампереду сфері виробництва.
Такою причиною затягування депресії вважають зменшеннярозміру грошових агрегатів у результаті зниження значення грошового мультиплікатора.Це викликає дефляційну зміну цін і блокує економічне зростання.
На тривалість депресії впливає також термін служби майнатривалого користування і розміри витрат на збереження товарних запасів, щомають «розсмоктатися» до початку фази пожвавлення.
Депресія, що затяглася, свідчить про наявність зовнішніхсильних збурень (політичних, соціальних тощо), які виводять економічну системув стан нерівноваги. У цьому випадку депресія стає самостійним явищем із двомарозглянутими раніше можливостями виходу з неї. Для повернення системи до станупочаткової рівноваги звичайно рекомендують скорочення податкового пресу навиробників і державне регулювання розподільних процесів.
Пожвавлення
Скорочення виробництва на етапах кризи і стан депресії востаточному підсумку призводять до зростання цін на товарну масу, якаскоротилася. У фазі депресії відбувається поступове вирівнювання і зростаннядоходів, що оживляє сукупний попит. Проте на цьому етапі неможливо розширитивиробництво до рівня зрослого попиту, оскільки матеріальна база виробництва заперіод кризи відстала від наявних потреб. Тому у фазі пожвавлення насампередздійснюється відновлення основного капіталу, будівництво нових підприємств.
Піднесення
У цій фазі відбувається прискорене зростання виробництва Наїї початку ціни на продукцію зростають, проте динаміка виробництва випереджаєтемпи підвищення цін, що в остаточному підсумку уповільнює і припиняє їх зростання.У цій фазі збільшуються обсяги загальних прибутків, за інерцією промисловевиробництво перевищує максимальний рівень відповідності попиту і пропозиції, щов остаточному підсумку повертає систему у стан нового витка економічного циклу.
Оскільки малі цикли ділової активності є доступною для оглядуділянкою розвитку економіки за життя одного покоління, то вони, на відміну віддовгих хвиль, найбільш помітні на макроекономічному рівні.
Література
1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И.,Кутузов В.А. и др. Экономико-математические методы и модели для руководителя. М.:Экономика, 2008
2. Акофф Р. Планированиебудущего корпорации. – М.: Прогресс, 2007
3. Ансофф И. Стратегическоеуправление. – М.: Экономика, 2008.
4. Багриновский К.А.,Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочногопланирования: Учеб. пособие. – М., 2009.
5. Л.П. Владимирова.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – 2‑еизд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 308 с.
6. Гальчинський., НаєцьВ., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційний розвиток. – К., 2008.