Реферат: Концепция и дифференциация методических подходов к учету фактора риска. Экономико-статистические методы оценки финансовых рисков6 уровень и дисперсия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИЙ
Согласовано Утверждаю Проректор по УМР Зав. кафедрой
______________ _____________ В.И. Потапенко

«______»_____________2007 г. «______»______________2007 г.


Дисциплина «Методы оценки финансовых рисков»


Преподаватель: дэн., проф. Коваль И.Г. к.э.н., доцент Б.С. Вольдер


Форма отчетности: При проведениипромежуточного контроля – зачет


Экономическая сущность и классификация финансовых рисков.

Виды финансовых рисков.

Риск снижения финансовой устойчивости п/п.

Риск неплатежеспособности п/п.

Инфляционные и процентные риски.

Валютный, депозитный и кредитные риски.

Внешние и внутренние финансовые риски.

Группы рисков по характеру финансовых последствий.

Финансовые риски по возможности их прогнозирования.

Группы финансовых рисков по возможности их страхования.

Сущность, цели и задачи управления финансовыми рисками.

Этапы процесса управления финансовыми рисками п/п.

Оценка уровня финансового риска.

Концепция и дифференциация методических подходов к учету фактора риска.

Экономико-статистические методы оценки финансовых рисков6 уровень и дисперсия.

Экспертные методы оценки финансовых рисков.

Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора риска.

Принятие решений в условиях риска и неопределенности.

Применение критерия Вальда для принятия управленческих решений.

Использование критерия максимакса в процессе принятия решений.

Применение критерия максимина Гурвица в целях выработки и принятия оптимальных управленческих решений.

Использование критерия минимакса Сэвиджа при принятии управленческих решений по финансовым операциям

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков: избежание и лимитирование концентрации рисков.

Хеджирование финансовых рисков.

Диверсификация и распределение финансовых рисков.

Резервирование и другие методы нейтрализации финансовых рисков.

Условия страхования финансовых рисков.

Формы страхования финансовых рисков.

Виды страхования финансовых рисков.

Методы оценки возможного банкротства предприятия.


Литература.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. М.,2005

Бланк И.А. Финансовый менеджмент (в 2х томах). Том 2 М., 2005

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., 2002

Балдин К.В Управление рисками. М., 2005