Реферат: Менеджмент магистратура

МЕНЕДЖМЕНТ МАГИСТРАТУРА

Карта компетенций дисциплины «Финансовая инженерия и управление инвестициями на финансовых рынках»


1. Наименование компетенций дисциплины

Индекс

компетенции

Формулировка

ПК-2

ПК-3


ПК-6


- способность разрабатывать корпоративную стратегию

- уметь использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач

- владеть методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде


2. Компонентный состав дисциплины «^ Финансовая инженерия и управление инвестициями на финансовых рынках»


Перечень

Технологии

формирования

Средства и технологии оценки


кв

Объем в ZET (кредитах)

тем дисциплины

компонентов

(указать индекс компонентов)

1. Модуль

Темы 1-2


2. Модуль

Темы 3-8


3. Модуль

Темы 9-10


ПК-2

Знать:

- основные понятия, методы и инструменты качественной и количественной оценки рисков промышленных предприятий и диверсификации финансовых вложений;

^ Уметь:

- обрабатывать экспериментальные данные в задачах оценки рисков предприятий и диверсификации финансовых вложений;

Владеть:

- методологией оценки финансовых рисков и их диверсификации при решении задач разработки корпоративной стратегии управления финансовыми активами.


^ ПК-3

Знать:

- модели поведения финансовых рынков и методы управления валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий;


Уметь:

- проводить прикладные исследования и формировать стратегии хеджирования валютных и экономических рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий;

Владеть:

- навыками принятия решений по управлению валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий.


^ ПК-3

Знать:

- модели поведения финансовых рынков и методы хеджирования процентных рисков при управлении финансами предприятий;

Уметь:

- проводить прикладные исследования и формировать стратегии хеджирования процентных рисков при управлении финансами предприятий;

Владеть:

- навыками принятия решений по управлению процентными рисками предприятий.


^ ПК-6

Знать:

- современные методы технического и фундаментального анализа для оценки динамики и прогнозирования развития финансовых рынков;

Уметь:

- проводить количественное прогнозирование финансовых рынков для оценки рисков предприятий и диверсификации их финансовых вложений;

Владеть:

- навыками проведения технического и фундаментального анализа для количественной оценки динамики и прогнозирования развития финансовых рынков.




Лекции


Практические занятия


Самостоятельная работа


Лекции


Практические занятия


Самостоятельная работа


Лекции


Практические занятия


Самостоятельная работа


Лекции


Практические занятия


Самостоятельная работа




Тестирование




8


^ Форма 2

Аннотация дисциплины

Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Финансовая

инженерия и управление инвестициями на финансовых рынках»


^ 1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: способствовать приобретению магистрантами теоретических и практических знаний в области финансовой инженерии как инструмента качественной и количественной оценки финансовых рисков промышленных предприятий и их эффективного хеджирования.


^ Задачи изучения дисциплины:

исследовать основные методы и инструменты качественной и количественной оценки финансовых рисков промышленных предприятий и диверсификации их финансовых вложений;

определить основные стратегии хеджирования и методы управления валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий;

определить основные стратегии и методы хеджирования процентных рисков при управлении финансами предприятий;

освоить современные методы технического и фундаментального анализа для оценки динамики и прогнозирования развития финансовых рынков.


^ 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций:

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);

уметь использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК- 3);

владеть методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК- 6).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

основные понятия, методы и инструменты качественной и количественной оценки рисков промышленных предприятий и диверсификации финансовых вложений;

модели поведения финансовых рынков и методы управления валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий;

модели поведения финансовых рынков и методы хеджирования процентных рисков при управлении финансами предприятий;

современные методы технического и фундаментального анализа для оценки динамики и прогнозирования развития финансовых рынков.


Уметь:

обрабатывать экспериментальные данные в задачах оценки рисков предприятий и диверсификации финансовых вложений;

проводить прикладные исследования и формировать стратегии хеджирования валютных и экономических рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий;

проводить прикладные исследования и формировать стратегии хеджирования процентных рисков при управлении финансами предприятий;

проводить количественное прогнозирование финансовых рынков для оценки рисков предприятий и диверсификации их финансовых вложений.


Владеть:

методологией оценки финансовых рисков и их диверсификации при решении задач разработки корпоративной стратегии управления финансовыми активами;

навыками принятия решений по управлению валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий;

навыками принятия решений по управлению процентными рисками предприятий;

навыками проведения технического и фундаментального анализа для количественной оценки динамики и прогнозирования развития финансовых рынков.


^ 3. Содержание дисциплины. Основные разделы


Раздел 1. Финансовая инженерия как инструмент управления финансовыми рисками предприятий. Классификация финансовых рисков. Методы качественной и количественной оценки рисков промышленных предприятий. Управление финансовыми рисками путем диверсификации финансовых вложений.

Раздел 2. Валютные и экономические риски. Стратегии хеджирования валютных и экономических рисков. Методы управления валютными и экономическими рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий с использованием форвардных контрактов, валютных опционов и свопов.

Процентные риски. Стратегии хеджирования процентных рисков. Методы управления процентным риском с использованием форвардных, фьючерсных контрактов и свопов.

Раздел 3. Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков как методы прогнозирования изменения стоимости финансовых инструментов. Графические и численные методы технического анализа финансовых рынков. Основные составляющие фундаментального анализа финансовых рынков.


^ Форма 9 Рейтинг-план





По дисциплине «^ Финансовая инженерия и управление инвестициями на финансовых рынках»


Самостоятельная работа: 180 час.?????

домашняя ___________ час.

индивидуальная ______ час.

плановая ___________час.

Срок контроля




Для магистрантов направления «Менеджмент»

Лекции ___36 ___ час.

Лаб. работы ____36____ час.

Экзамен – 3 семестр

^ На осенний семестр

(3 семестр) 20__/20__ г.

Практ. занятия _______час.

Семинар __-______ час.




Лектор Сычев В.А.

ИТОГО: ____288_____ час.




Название модуля

Лекции

Тема (балл)

лабораторные работы №___

балл

практические занятия

(балл)

самостоят. Работа

(балл)

Рубежный контроль

Максимальный балл модуля




Модуль 1

1-2

1-2




1-2










Финансовая инженерия как инструмент управления финансовыми рисками предприятий

Т1 – 2 балл

Т2 – 2 балл

Т1 -2 балл

Т2 – 2 балл





Т1 – 3 балл

Т2 – 3 балл

Контрольная работа – 6 баллов

P1max=20

До 15 октября

Модуль 2

3 - 8

3-8




3-8










Валютные, экономические и процентные риски

Т3 – 0,5 балл

Т4 – 0,5 балл

Т5 – 0,5 балл

Т6 – 0,5 балл

Т7 – 1 балл

Т8 – 1 балл


Т3 –0,5балл

Т4 –0,5балл

Т5 –0,5 алл

Т6 –о,5балл

Т7 – 1 балл

Т8 – 1 балл





Т3 – 1 балл

Т4 – 1 балл

Т5 – 1 балл

Т6 – 1 балл

Т7 – 1 балл

Т8 – 1 балл

Контрольная работа – 6 баллов

P2max=20

До 25 ноября

Модуль 3


9 – 10

9-10




9-10










Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков

Т9 – 2 балл

Т10 – 2 балл


Т9 – 2 балл

Т10– 2 балл





Т9 – 3 балл

Т10 – 2 балл


Контрольная работа – 7 баллов

P3max=20

До 25 декабря

Зачет
















Pэкзmax=40




Всего по дисциплине Р

12

12




17

19

Pmax=100