Реферат: Література

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ

ІСПИТ (магістри, «соціальна інформатика»)


Бази даних, інформаційні системи та мережі (Кулябко П.П., Коваль Ю.В.)

ER – модель.

Класифікація запитів.

Реляційна модель Кодда. Реляційна алгебра.

Функціонально повна залежність. 2-нормальна форма (2НФ).

Мінімальна структура функціональних залежностей.

Аксіоми Армстронга.

Третя нормальна форма та третя нормальна форма Бойса-Кодда.

Стратегії розподілу даних в розподілених базах даних.

Багатозначні залежності. 4-нормальна форма.

Інформаційна глобальна мережа INTERNET.

Система доменних імен глобальної мережі INTERNET.

Система електронної пошти глобальної системи INTERNET.

Поняття універсального вказівника ресурсу. Основні типи ресурсів.

Поняття раутінгу в мережах TCP/IP.

Технології, що забезпечують відмовостійкість мереж TCP/IP.

Класифікація комп’ютерних мереж.
Література
Дейт К. Введение в системы баз данных. – М., Издательский дом “Вильямс”, 2000.

Ульман Дж. Основы баз данных. – М., Статистика, 1982.

Дрибас В.П. Основы теории реляционных баз данных. – Минск, 1982.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы. Технологии. Протоколы. – С.Петербург, СПб “Питер”, 2001.

Манн С., Крелл М. LINUX. Администрирование в сетях TCP/IP, 2003.


Основи менеджменту, інформаційні технології управління та корпоративні системи (Доленко Г.О., Заславський В.А., Мащенко С.О.)

Підходи до управління: системний, ситуаційний, процесний.

Стратегічне планування. Етапи процесу стратегічного планування.

Моделі структур організації. Ознаки структування.

Мотивація. Змістовні та процесуальні теорії мотивації.

Контроль. Види та етапи процесу контролю.

Методи координації та їх застосування в менеджменті.

Загальна постановка задачі системної оптимізації.

Алгоритм рішення задачі системної оптимізації з моделлю цільових установок в просторі рішень.

Модель розподіленої організаційно-технічної системи.

Порівняння ітераційних алгоритмів координації (МЦК-метода цільової координації, МКМ-метода координації моделей, ЗМ-змішаного метода) за розподілом процедур між координатором та підзадачами.

Етапи життєвого циклу корпоративних систем та їх аналіз.

Методологія побудови корпоративних систем та її складові.

Склади даних та системи оперативно аналітичної обробки даних.

Ризик та проблеми безпеки в корпоративних системах.

Вимоги до технічних засобів підтримки корпоративних систем.

Ефективні та слабко-ефективні альтернативи. Умови оптимальності.

Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації. Метод послідовних поступок.

Прийняття рішень в умовах ризику та невизначенності.

Прийняття рішень в умовах конфлікту. Обережні стратегії. Рівновага за Нешем.

Методи голосування.
Література
Доленко Г.О. Системна оптимізація. – Київ, ВПЦ Київського університету, 2002. – 133.

Сингх М., Титли А. Системы: декопозиция, организаия, управление. – М., Машиностроение, 1986. – 490 с.

Доленко Г.О. Основи менеджменту. – Київ, ВПЦ Київського університету, 2001. – 133 с.

Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень. – Київ, ВПЦ Київського університету. – 304 с.

Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. – М., Наука, 1982. – 254 с.

Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. – М., Мир, 1985. – 200 с.


Мікро- та макроекономіка (Коробова М.В.)

Еластичність попиту за ціною. Види еластичності.

Попит та пропозиція, властивості. Рівновага ринку.

Дискретна павутиноподібна модель рівноваги ринку.

Методи впливу держави на рівновагу ринку. Введення непрямого податку та його наслідки.

Функція корисності. Задача раціональної поведінки споживача. Функція попиту на товар.

Виробнича функція. Неокласична модель поведінки однопродуктової фірми. Функції попиту на ресурси і пропозиції продукції.

Модель оптимальної поведінки фірми-монополіста. Умови оптимальності.

Математична модель олігополії. Дуополія Курно.

Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Методи розрахунку ВВП.

Міжгалузевий баланс. Пряма та двоїста моделі, їхній економічний зміст.

Категорії населення. Рівень безробіття та рівень зайнятості. Види безробіття. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.

Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції (класика і кейнсіанство). Фактичні та планові витрати. "Кейнсіанський хрест".

Економічне зростання. Неокласична макромодель економічного зростання Р. Солоу. “Золоте правило” накопичення.
Література
Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 208 с.

Будаговська С. та інші. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник. – К.: Основи, 2001. – 517 с.

Розанов Н.М., Шаститко А.Е. Теория спроса и предложения. Учебное пособие. – М.: Изд. Центр „Анкил”, 1995. – 96 с.


Актуарна математики (Лебедев Є.О.)

Характеристики тривалості життя: функція виживання, інтенсивність смертності. Аналітичні закони тривалості життя.

Структура статистичних таблиць тривалості життя.

Сплайн-апроксимація функції виживання.

Гаусівське наближення сумарного позову при короткостроковому страхуванні.

Принципи розподілу надбавки за ризик.

Сучасна вартість майбутньої страхової виплати. Розрахунок нетто-премій при довгостроковому страхуванні.

Рекурентні процедури розрахунку нетто-премій з використанням сплайн-апроксимації.

Ймовірність розорення страхової компанії при довгостроковому страхуванні.
Література
Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику, М., МГУ, 1994.

Кушуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. М., “Дело”, 1998.

Гербер Х. Математика страхования жизни. – М., АНКИЛ, 1995.


Економетрика та прикладні пакети статистичної обробки (Донченко В.С., Слабоспицький О.С.)

Математична модель в економетричному дослідженні та мета економетричного дослідження: ендо- та екзогенні змінні, етапи на прикладі МЕМ-1.

Регресія, лінійна регресія, регресія з одиницею - наслідки.

Оцінювання, як етап економетричного дослідження. Прогноз в лінійній регресії та точність прогнозу (оцінювання).

Гетероскедантичність, як відхилення від припущень класичної регресії в економетриці, критерій гетероскедантичності.

Автокореляція, як відхилення від припущень класичної регресії, тест на автокореляцію - специфіка тесту.

Автокореляція, як відхилення від припущень класичної регресії - 2-МНК.

Видалення викидів у випадку скалярних спостережень.

Частинний коефіцієнт кореляції. Його властивості та перевірка на значимість.

Рангові коефіцієнти кореляції Спірмена та Кендала. Їх властивості та перевірка на значимість.

Задача однофакторного дисперсійного аналізу та її розв’язання.

Гребенева оцінка. Її властивості та методика використання.

Пряма та обернена крокова регресія.

Задача коваріаційного аналізу та її розв’язання.
Література
Айвазян С.А., Енюков Н.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. – М., Финансы и статистика, 1983.

Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. – М., Мир, 1982.

Слабоспицький О.С. Аналіз даних. Попередня обробка. – ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 52 с.

Слабоспицький О.С. Основи кореляційного аналізу даних. – К., ВПЦ “Київський університет”, 2006. - 59 с.


Фінансова математика (Донченко В.С.)

Сучасна портфельна теорія, вибір найкращого портфеля диверсіфікація.

Допустимі комбінації ризику та доходності.

Зв’язок ціни та доходності облігацій.

Фінансові фьючерси.

Валютні фьючерси.
Література
Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств.

– М., 2001.

Лукашин Ю.П. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг. – М., 2001.

Нейман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. – 1999.

Медведев Г.Н. Математические модели финансовых рисков. – 1999.

Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М. Теоретико-ймовірнісні та

статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці.- К., 1993. – 380 с.