Реферат: Питання з «Економічний ризик І методи його вимірювання»

Питання з «Економічний ризик і методи його вимірювання»

Поняття ризику.

Види ризику.

Ризик і прибуток.

Числові характеристики ризику в абсолютному та відносному виразі.

Ризик та нерівність Чебишева.

Поняття про корисність. Побудова функції корисності.

Корисність за Нейманом, числові характеристики ризику з врахуванням функцій корисності.

Різне ставлення до ризику та корисність. Криві байдужості.

Інформаційні ситуації ступенів градації невизначеності.

Критерії прийняття рішень при заданому розподілі імовірностей станів середовища.

Критерії прийняття рішень у 2-й та 3-й інформаційних ситуаціях,

Критерії прийняття рішень в ситуації, що характеризується антагоністичними інтересами середовища.

Шоста інформаційна ситуація.

Методи зведення багатокритеріальних задач до задач з одним критерієм прийняття рішення.

Методи нормалізації функціоналів оцінювання.

Структурна схема процесу побудови моделей багатокритеріальних задач.

Класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності і ризику.

Класифікація задач стохастичного програмування.

Однопродуктова задача управління виробництвом.

Задачі стохастичного програмування з ризиком невиконання обмежень задачі.

Сутність диверсифікації.

Норма прибутку та ризик цінних паперів.

Оптимізація портфеля з багатьох видів акцій.

Спрощена класична модель формування портфеля.

Модель рівноваги капіталів.

Техніка дисконтування.

Майбутня і теперішня вартість.

Основні зони ризику. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики. Побудова кривої ризику.

Вимірювання ризику та система антиризикових заходів.

Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.

31.Структура та види запасів, резерв на непередбачені витрати.

32. Управління запасами з урахуванням ризику.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик в менеджменті. Київ: Борисфен,1996.




Штефанич Д.А., Вашків В.Г., Попіна С.Ю. “Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження”. Тернопіль, Астон, 1995.




Програма, методичні вказівки та навчальні завдання для проведення практичних занять і лабораторних робіт з курсу “Економічний ризик і методи його вимірювання”. К., КДЕУ, 1995.




Іващук О.Т. “Математичні методи та моделі в управлінні виробництвом”.

Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі. – К.:КНЕУ, 2002.




Навчальний матеріал з курсу “Економічний ризик і методи його вимірювання” для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль, 2001.




Управління підприємницьким ризиком. (За загальною редакцією проф. Д.А.Штефанича). Тернопіль, Економічна думка, 1999.




Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. Київ:,1996.




Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. –304с.




Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2003. –188с.




Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. –292с.