Реферат: Скользящие тренды и работа с ними
Оглавление
14 Тактика скользящихканалов (СК) 2
14.1 Первое знакомство 2
14.2 «Окончательныйвариант» 21
14.3 Тестирование тактики 27
14.4 Несколько замечанийотносительно МТС 35
14.2 Отзывы и прочее, невошедшее в предыдущие разделы. «Простая тактика Райана Джонса 38
И опять скользящиеканалы. 48
14 Тактика скользящих каналов (СК)
14.1 Первое знакомство
Обсуждение этой темызаняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее какбы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.
К технике, расписаннойздесь, я шел несколько лет. В конце концов я пришел к четкому и конкретномушаблону. Кому — то это покажется очень простым. Что ж, колесо тоже простаявещь, а является величайшим изобретением человечества. В общем, такого, уверен,вы еще не читали.
Эта статья имеет оченьважные рисунки, так что разрешите браузеру их нарисовать.
В свое время я открыл этутактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет именя.
Позже, уверившись в своей»гениальности", я часто отходил от нее, экспериментировал, чаще всегоэто кончалось потерями, и немалыми. И сейчас я ищу различные тактики, все болееизощренные, но, когда мой счет «проседает», возвращаюсь к ней, как кстарому, испытанному средству. Вероятно, есть лучшие модели поведения на рынке,более эффективные, вся проблема в том, что я их пока не нашел.
Не смотря на всемногообразие, все тактики можно разбить на две большие группы — ориентированныена отклонение от точки равновесия, и ориентированные на возврат к равновесию.Причем первых гораздо больше. Когда мы будем изучать индикаторы и осцилляторы,другие инструменты, увидим, что все они служат одной цели — дать сигнал оначинающемся движении. И все тактики, на них построенные, основаны напредположении, что цена рано или поздно двинется покорять новые вершины илинизы. Более логично предположить, что, отклоняясь, как маятник, цена всегдастремится вернуться к своему равновесному состоянию, которое определяетсясовокупностью основных фундаментальных факторов, и, в силу этого, тожеменяется, но меняется медленно, не спеша, как средняя на недельном графике спериодом 55. (Следует признать, что средняя — весьма примитивная оценка, и неопределяет линию, на которой расположены значения истинной цены, но, чащевсего, движется параллельно ей, выше, или ниже.)
Так вот тактика,основанная на ценовых каналах, как раз и относится ко второй группе.
В представленном нижеописании применяемой мной тактики много остается субъективного. Дело в том, чтолинии каналов приходится чертить трейдеру самому. На одном и том же отрезкеграфика каждый трейдер нарисует свои каналы. Попыткой формализации этой тактикибыл эксперимент с «канальной стратегией», где каналы строитграфическая программа. Эта стратегия показала свою «неубойность»,дала прибыль, но меня не устроила ее эффективность. Видимо недостаток ее в том,что строятся каналы опять же вокруг примитивной средней. Эта проблема не имееттривиального решения, и я занимаюсь ею. Уверен, нас ждут еще интересныеэксперименты. Но пока алгоритм построить я не смог. Да и хочется думать, чтоздесь справится только человек, трейдер, который работает своими ручками исвоей головой, а не надеется на МТС и нейросети.
Итак — тактика«скользящих ценовых каналов» или «каналы Баришпольца»
Еще маленькое отступление- не спрашивайте меня о том, почему я выбрал именно такие параметры, а недругие, период, например, или размер стоп лосса. Попробуйте изменить параметрыи «прогнать» по истории. Может получите и более лучшие результаты.
Торгуемая валюта EUR/USD(или любая другая, но с другими значениями стопов и поджатия)
Период графика 6 часовик
Используемые индикаторы — нет
Торгуемый лот — произвольный, но всегда постоянный.
Возможная максимальнаясерия убытков — 3, величиной 57 пунктов каждый.
Рекомендуемый минимальныйначальный депозит — требуемая маржа + 1 800 (при работе с 1 лотом размером100000 базовой валюты).
Эффективность — не менее100% за месяц.
Графические построения — скользящиеканалы. Каналы строятся по трем последним экстремумам — линия по двум низам ипараллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам и параллельнаяпо двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ) ЗНАЧЕНИЯМ, то естьпо теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2 свечек после егопрохождения. Между соседними экстремумами не должно быть менее 2 свечей.Исключения — соседние максимумы — минимумы могут быть на концах одной длиннойсвечи.
Открытие позиции — придостижении границы канала — внутрь канала. Единственное возможное отступление — при наличии явного тренда можно не открываться против него. Оценивает самтрейдер. Потери при этом несколько уменьшаются, но часто пропускаются оченьхорошие разворотные движения рынка.
Стоп при открытии — 57пунктов.
Цель — противоположнаяграница канала.
При расстоянии от ценыоткрытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия.Далее — поджатие на расстоянии 50 пунктов через каждые 10 пунктов. Возможноподжатие на расстоянии 30 пунктов, но это повышает эффективность незначительно.Поджатие производится только в сторону увеличения прибыли, но никогда — всторону уменьшения.
При срабатывании стопа субытком в 57 пунктов — открытие позиции в противоположную сторону с целью 57пунктов. Принципы поджатия — те же.
Если после разворота ценаопять разворачивается и опять достигает границы канала извне, закрыть позицию субытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две — три волны. (Необязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждать вне рынкафлэтовый шторм, в котором такое и происходит.)
Все это может показатьсяна первый взгляд сложноватым. Чтобы Вы могли с этим разобраться, я попыталсяэто все проиллюстрировать примерами.
Позже читатели указывалимне на обилие неточностей. Тем не менее, решил ничего не править, так какрезультат, эффективность тактики, не сильно зависит от точности входа в рынок,но — об этом позже.
Учитывая, что я далеко не художник, и пытался экономить на размерах файлов картинок,прошу простить за некоторый примитивизм. Графики строились в программе ArtStock, затем обрабатывались фотошопом.Открываю график, закрываю глаза и тыкаю пальцем. Палец уперся в августхолодного лета 2003 года. Да, не самый удачный месяц для торговли, последниегоды просто роковой для рынков и экономик.
/>
Появилась возможностьнарисовать канал по точкам 1, 2, 3. В точке 4 — покупка по цене 1350. Стоп — 1293.
/>
На уровне 1293срабатывает стоп с разворотом. Убыток 57 пунктов. Открыта позиция вниз состопом 1350. При появлении белого доджа (помечен синим крестиком) корректируемканал по новым точкам — отмечены также синим цветом.
При прохождении целипосле разворота (57 пунктов, помните?) 1236 начинаем «поджимать»профит сверху на расстоянии 50 пунктов от текущей цены, имея претензии наглавную цель — границу канала. Но она не достигнута (чуть чуть) и позициязакрыта по цене 1170. Профит — 123 пункта, общий баланс + 76 пунктов.
На отметке 1205 продажа.Стоп — 1262. На той же белой свече срабатывает стоп с разворотом вверх. Убыток57 пунктов. Баланс +19 пипс. Шаг вперед — два шага назад. Улыбаемся через силу.
/>
Поджимая последовательнорастущую прибыль через 50 пунктов, ставим стоп на уровне 1300. Так доходим допоследней свечки. При этом оформляется следующий низ, и мы можем начертитьновый канал (синии линии). Покупать не будем, и так уже открыты вверх. Что насждет дальше?
/>
Цена«качается», но наш стоп на 50 пунтов ( а мы его двигаем вверх, когдавозможно) задевает только на уровне 1375 свечкой, помеченно красной галочкой.Профит составляет 115 пунктов. Баланс — +134 пункта. Слабовато? Еще не вечер!Еще успеем взять большой минус! (шучу, конечно). После двух белых свечек рисуемновый канал по красным точкам. В синей точке на уровне 1325 покупаем.
/>
Две белые свечки ложатсянам на душу бальзамом, но до границы канала (черная линия ) не доходят. Врезультате закрываемся на стопе на уровне 1375 (50 пунктов от максимума).Прибыль составляет те же 50 пунктов, всего депозит вырастает на 185 пунктов.Торгуем всего неделю. Бросить бы, снять деньги и уехать на Черное море! НАчерной свечке «А» надо бы покупать, но к тому времени у нас уже новыйканал — синий. Вот на его границе мы и покупаем по цене 1305. Стоп у нас стоитна уровне 1248. Свечка вниз не задевает нашего стопа, белая свеча не доходит доверхней линии синего канала, и закрываем позицию по поджимающему стопу науровне примерно 1325. Профит 20 пунктов, а всего в активе +205. На маленкойсвечке «B» появляется новый канал, зеленый, и при его пробое мыпродаем по цене примерно 1335. Наше терпение оказалось вознаграждено, и мы закрываемпозицию с профитом 107 пунктов по цене примерно 1228. Баланс + 312 пунктов. Тутже мы вынуждены покупать по той же цене — граница канала!
/>
И, как оказалось, совсемне напрасно! на предпоследней свечке на этом рисунке появляется новый канал(черные динии) и мы вдруг видим, что достигли границы канала. Закрываем позициюна уровне 1328 и по той же цене продаем — граница канала. Положили в карманфигуру (сто пунктов). Баланс +412 пунктов. Что — то подозрительно гладко!Ничего, впереди еще грозный флэт, сколько депозитов на нем сложило головы!
/>
Пока все на диво хорошо — длинная свечка вселяет оптимизм, мы накрываем прибыль стопом и на уровне 1270нас «щелкает». Прибыль 58 пунктов. Всего 470. Жизнь — то сталаналаживаться! Дальше — чехарда, смотрите внимательно. На свечке, помеченнойсиней галочкой, появляется новый канал — синий. И в красной точке покупаем поцене 1230. Стоп у нас на уровне 1173, он и срабатывает с одновременнымразворотом вниз. Убыток 57 пунктов, баланс — 413 пунктов. Дальше мы«торчим» за дисплеем и пожимаем прибыль на расстоянии 50 пунктовчерез каждые десять. Так наш стоп оказывается на уровне 1125 (возьмем худшийвариант, что закрыло нас на черной свече, третьей с конца. Хотя вероятнее этослучилось на откате на белой), потом на уровне 1116, так как мы торопимсяперенести стоп на нашу цель после лосса — 57 пунктов. Там наш стоп срабатывает,компенсируя прошлые потери. Баланс опять 470 пунктов. Мы ничего не делаем, покана последней свечке не появляется возможность нарисовать новый канал — красный.
/>
На следующей свечкепродаем (синяя точка), но, так как мы подпирались в нулевой точке, то нас там и закрывает.Ничего, в зеленой точке мы опять продаем по цене 1110. Теперь уже короткиесвечки нас не «выбивают из седла», и мы спокойно закрываем позицию вконце длинной свечки (так как она не достигла границы канала, то закрытие постопу на отметке 1025, причем позицию не открываем, граница не достигнута!Прибыль составила 85 пунктов, всего +555. Что — то скучно становится…
/>
А открываемся мы наследующей свечке, покупка по цене 960. Уже на следующей свече нас разворачиваетпо стопу вниз на отметке 903. Дальше очевидно — поджимаем растущую прибыль и насвечке «В»нас закрывает на уровне 846, компенсируя потери отпредыдущего стопа. На свечке, помеченной синей галочкой, мы рисуем синий канал,и открываем новую позицию — покупкой — на уровне 830. Стоп снизу ставим науровне 773, перенос в точку открытия — на уровне 880, затем поджатие, и насвечке «С» нас закрывает на уровне примерно 865. Профит 35 пунктов,совсем неплохо! Итого +590. Тем временем выстроился зеленый канал и мы продаемпо цене 905 в красной точке. На свечке D нас закрывает в нулевой точке (мыуспели перенести в нее стоп на прошлой свече), но мы опять упорно продаем поцене 880 на той же свече. И опять нас закрывает в нулевой точке на последней нарисунке свечке. Тем временем рисуется новый красный канал, и мы покупаем всиней точке по цене 820.
/>
Цена так понеслась вверх,практически без откатов, что, поджимая ее на расстоянии 50 пунктов, поднялистоп до уровня 980. Там нас и закрывает на свечке А, профит составил 160пунктов, а всего — 750. Еще действует красный канал, черного и синего еще нет,и, смешной случай!, приходится продавать в зеленой точке по цене 955 (какаяразница, откуда достигнута граница канала!). Как оказалось — не напрасно. Наследующей свечке вырисовывается черный канал, черная свечка так прошивает его,что мы успеваем перенести стоп четко на его границу и закрыться по цене 875.Опять прибыль 80 пипсов, а всего — +830. В той же точке нас открывает вверх, постопу разворачивает вниз (я уже не рисую, сами посмотрите) на отметке 818, наотметке 760 мы компенсируем убыток, закрываясь по поджимающему стопу, рисуемсиний канал, на его верхней границе продаем, длинная толстая свечаразворачивает нас вверх с убытком в 57 пунктов, но тут же возвращает их нам…Закончим на этом. Мы куплены с хорошими перспективами на будущее (сейчас то мызнаем, что первая неделя сентября началась сильным ростом евро).
Итог +830. Уменьшим егона 10 процентов — погрешности, спрэды, проскальзывания. Уменьшим еще вдвое — случайности рынка, просто проспали. Итого — 300 — 350 пунктов (за месяц).Оценивайте сами! Показаны неплохие результаты и на тренде, и при разворотетренда, когда большинство несет огромные убытки. Если начинали с депозитом 3000- удвоение капитала за месяц. В общем — Сорос, да и Райан Джонс отдыхают!
Данная тактика не такпроста, как кажется, но она реальна. Требуется достаточно прочные навыки вопределении и нанесении каналов, обязательное действие, когда надо действовать,иначе единственное отклонение от правил (кроме тех случаев, где я оговорилотклонения), может привести к полному краху. Все это вырабатывается практическойработой на демо счетах в течение, как минимум, нескольких месяцев, потом- нанебольших реальных депозитах. Так как в данной методике 50% успеха зависит, всеже от трейдера, должен предупредить: автор не несет ответственности за возможныеубытки, полученные в результате применения его методики. Сами решайте — использовать, или нет.
Прошу обратить вниманиена следующие важные условия:
Приведенный в описаниитактики перечень правил — не пожелание, а свод правил, которые должны жестко(кроме случаев, где это оговорено) выполняться. Причем — все сразу.Невыполнение хотя — бы одного приводит к нарушению всей технологии.
Прежде чем применять еена практике — необходимо несколько месяцев (хотя бы — 2) проверить на демосчете. Причем, проверять придется себя, в тактике — то я уверен, но вот сможетели Вы лично выполнять все эти правила?
Меня спрашивают — почемуя не всегда работаю по такой тактике? Она требует очень много сил и времени. Тоесть, даже на шестичасовом графике приходится сидеть за дисплеем с 6 утра до 0часов. Только тогда можно ее выполнить. Что — ж, есть выходные и праздники,отдохнуть удается.
Есть также вопросы: аможно на 4 часовике, а можно с другим стопом и пр. Господа, я дал Ваминструмент из своего арсенала. Вы можете попытаться научиться им пользоваться и«делать» деньги. Вы можете посмотреть, как он устроен, и сделать длясебя такой, как нравится. Подгонять его под вас я не буду. Когда изделие готово- все просто.
Теперь — построениеканалов. Что понимать под экстремумом. Я его просто вижу. Есть две свечи нижепика — новый максимум, обновляем канал. Все просто. Но — вторая свеча должнозакончится! Как ни странно — это не критично. Я давал трем разным людямраспечатки графиков за полгода. Они чертили скользящие каналы. Картинки, естественно,не совпадали. А вот результат у всех находился в пределах +-100 пунктов замесяц. Причем, у кого в одном месяце меньше — в другом — больше. К концуполугодия — примерно равный результат.
Объясняется просто — наличие системы всегда лучше ее отсутствия. Большинство извас, уверен, так и не применяет стопы, и «улетает». Данная системаэтого не позволит. Подозреваю, что каналы можно даже отбросить! Простооткрываться в любой точке, куда хочется, цель — пунктов 80 — 100, но дальшевыполнять все правила со стопом с разворотом, с поджатием прибыли и пр. — и этатактика будет давать не меньше 100 — 200 пунктов в месяц, и, во всяком случае,препятствовать уничтожению депозита. Но — не проверял.
Я советую тем, ктонамерен попробовать эту тактику, внимательно прочитать и продумать все правила,нарисовать что — то вроде алгоритма своих действий, и жестко их придерживаться.
Уточним некоторыемоменты:
Открытие позиции — припересечении лини ДЕЙСТВУЮЩЕГО в данное время канала. Поэтому и приходитсядежурить за дисплеем, а не поставить лимитник и уйти на рыбалку. Кроме того,ордер придется постоянно двигать, канал — то наклонный, и скоро брокер Вашначнет брать с Вас деньги за постановку и отмену ордера — «задолбаете» приказами. Как быть реально, ведь граница канала — точка, а цена движется? Я беру зону + — 5 пунктов, попадает цена в эту зону — открываюсь внутрь канала. Причем неважно, откуда приходит цена, извне канала,или изнутри. Если цена на скорости пролетает эту зону — опоздал, сижу ждудальше.
Постоянно открыта ТОЛЬКООДНА ПОЗИЦИЯ. Открыли позицию — теперь все наши заботы — как ее получшезакрыть. Новые не открываем. Естественно, величина торгуемого лота — произвольна, но постоянна в течение месяца, лучше — квартала. Не надонаращивать.
После открытия позициисразу ОРДЕРОМ ставится стоп с разворотом на расстоянии 57 пунтов. Нераздумывая!
Растет лосс — ничего неделаем, все сделает ордер, если уж так получится.
Растет профит. Припроходе 30 пунктов, если канал не изменился (тонкий момент!), ничего не делаем.Ждем. Действительно, какой смысл закрываться в точке открытия, если сразу женадо открываться в ту же сторону, открывались ведь на границе канала! Есликанал изменился — переносим стоп в точку открытия. Теперь следим за ценой иподжимаем стопом прибыль через каждые 10 пунктов на расстоянии 50 пунктов.Щелкнет на откате — возвращаемся на пункт 1. Плавно достигли границы канала(действующего в настоящее время!), закрываем позицию, точнее — разворачиваем вобратную сторону. Проскочили на скорости (часто бывает) — если можем — ставимстоп на границу канала. (А не можем потому, что цена близко, и брокер не даеттак близко ставить стоп). Здесь главное — постараться взять возможно большуюприбыль при дальнейшем росте профита, но не упустить профит на границе каналапри начавшейся коррекции против Вас. В общем — здесь надо определенноеискусство, и поступать в зависимости от рынка.
Нас развернуло по стопу.Минимальная цель — 57 пунктов. Мои исследования показали, что если ценапроходит такое расстояние, она чаще всего пройдет еще столько — же. Больше — очень редко. Так что, вернув убыток, и не наблюдая необычно сильного движения,лучше закрыться и отдышаться. Но если цена пролетела дальше — опять выжимаем.Опять — опыт и искусство, добывается тренировкой. Здесь главное — вернутьубытки, остальное — просто приз.
И никаких действий внутриканала! Это — очень важно!
работа над ошибками:
Данный раздел построенцеликом по письмам и вопросам читателей. Но, прежде чем займемсянепосредственно вопросами читателей, хочу акцентировать очень важную мысль:главное в этой тактике, как ни странно, не каналы, а жесткая система торговли.Много вопросов — как их строить. Уже говорил — не могу четко алгоритмизировать,иначе сделал бы давно программу. Я давно использую этот метод, но, когда решилрассказать Вам о нем, за пару часов попробовал формализовать эти построения.Очевидно — до конца не справился с этой задачей. Но пусть Вас это не смущает — как бы Вы не строили их, жесткая система торговли все равно«вытащит».
Теперь вопросы:
Поступили замечания от целого ряда внимательных читателей, обнаруживших ошибкив построении каналов. Да, вполне справедливо. На ту рассылку я почти«день» убил, немудрено — в нескольких местах ошибся. Предвидя это, яв конце и «ополовинил» результат. Вполне реальная оценка — 300 — 350пунктов. Извините — все это проделывать заново не буду, очень утомительно, да инадо вперед идти. Принцип — то, надеюсь, все поняли?
СпрашиваетЕвгений… Обязательно ли чередование каналов сначала по двум максимумам и параллельнопо минимуму, затем по двум минимумам и параллельно по максимуму, затем опять подвум максимумам и параллельно по минимуму. И не могли бы Вы выслать график снанесенными каналами начиная с 22 сентября. Я сам начертил, но у меня естьсомнения в правильности. Если я правильно понял каналы обновляются припоявлении новых фракталов ( по Вильямсу).
Наверное обязательнотакое чередование, это ж естественный волновой процесс получается. Графики явысылать не буду (у меня их нет), я работаю (черчу) в on — line и нигде незаписываю их. Насчет фракталов. Это более строгая фигура, часто экстремумысовпадают с ними. Но не всегда. Попробуйте, может это упростит построения. Всеже я, повторюсь, часто отклоняюсь от формальных правил, при некоторойтренировке каналы сразу видны, при одном взгляде на график.
СпрашиваетДмитрий… После разворота по стопу цена почти тут же достигла из вне границыуже НОВОГО сформировавшегося канала и согласно данному правилу: Если послеразворота цена опять разворачивается и опять достигает границы канала извне,закрыть позицию с убытком, не дожидаясь стопа, и перерыв в торговле две — триволны. (Не обязательное условие, но дает возможность успокоиться и переждатьвне рынка флэтовый шторм, в котором такое и происходит.) нужно было тут жезакрывать позицию. Т.е. получается, что не было смысла делать разворот. Или этоправило относится не к последнему сформированному каналу, а к тому, на которомпервоначально была открыта убыточная позиция?
Я не зря написал — необязательное условие. Когда начинает «мотать» — я в произвольныймомент обычно закрываюсь и делаю перырыв на день — другой. Но можно«вцепиться» и отработать все движения. Чаще всего общий итог неухудшается (но и не улучшается значительно). Иногда правда удается«зацепить» мощное корректирующее движение. Так что сами решайте.
Спрашивает Александр… Вописании тактики Вы пишите, что между соседними экстремумами не должно бытьменее 2-х свечей. Однако на рисунке № 3 у Вас показаны экстремумы расположенныена соседних свечах. Объясните пожалуйста о каких экстремумах идет речь вописании о соседних максимумах или минимумах? Сегодня на практике опробовалВашу стратегию и получил 200 USD профита, начало впечатляет.
Уже ответил выше. Меня тоже впечатляет и радует, что моя тактика Вам помогает.
Интересное письмо прислалАйрат. Огромное спасибо за подсказанную идею. Все каналы упростил до обычныхгоризонтальных уровней. Поджимаю на расстоянии 50 pts все профиты и лоссы.Прогнал по евре за три года. Результаты в 300 pts ежемесячно устраивают.Огромное спасибо.
Это иллюстрирует лучшевсяких слов, сказанное мной в самом начале — не придавайте слишком большоговнимания построениям каналов. Стройте — как нравится. Главное внимание — строгому соблюдению правил, образующих данный шаблон действий.
Подробнее остановимся написьме Андрея. Он обнаружил несколько важных ошибок в моих построениях, нодальше пишет:… Я взял наугад 2 месяца (мало конечно, но ведь приходитсясвоими ручками работать, долго, но интересно самому рисовать) из истории разныхпериодов, и Вы знаете, получил ПРИБЫЛЬ!!! Самое интересное, когда чертишьканалы, второй раз, то на том же промежутке получаются другие каналы. Астратегия все равно приносит прибыль. Попробовал даже на часовых свечах(главное что бы разница между соседними экстремумами была не менее 12 часов) идаже более наглядно видно, как и когда срабатывают стопы.
Все ясно, по — моему, безкомментариев. Спасибо за проведенную работу, важную для всех нас, за высокуюоценку.
и далее Я вот только незнаю, кто сможет применить эту стратегию на практике. Полностью с Вамисогласен, что мало кто правильно (точно) применит ее в работе на реальномсчете. Мало кто может позволить себе иметь столько денег, что бы сутками сидетьдома (не работать на основной работе) и учиться месяцами зарабатывать на ранкефорекс. Даже, что бы проверить эту стратегию на демосчете и то нужно целыйквартал постоянно наблюдать за графиком цены. А затем еще нужны деньги длястартового капитала. Очень обидно, что необходимо потратить еще год, а то идва, чтобы накопить этот чертов капитал, а так уже хочется наконец-то статьфинансово независимым …
А кирпичи на морозекласть легче? Я говорил — смогут все, но никогда не говорил, что это легко.Тяжелый напряженный труд. Но — в своем кресле, с чашкой кофе, без всякихначальников и пр.
С другой стороны, давайте посчитаем: упорно работая, скажем — года за полтора — два реально сделать миллион из десятки, даже из трех тысяч. Посчитайте сами. Адальше, купив квартиру, хорошую машину и все остальное, всю оставшуюся жизньможно поигрывать пару дней в неделю «для удовольствия». Может играстоит свеч? Или прозябать всю жизнь на «малых оборотах». Нет, по мне- так пусть «кости трещат и кожа лопается», но достичь своей цели вкратчайшие сроки и быть победителем.
И в третьих — часты, конечно, периоды, когда надо постоянно следить. Но невсегда. Можно «апроксимировать» пересечение цены и линии канала ивыставить ордер на открытие. Сложнее всего — когда растет профит. Тут ужсоветую собраться и «выжать» все.
… Я тут, только-толькостал применять свою стратегию и рад буду, если получу хотя бы 100% в год, а уВас 100% в месяц. Может действительно, проблема в нас самих, и прошлоевоспитание или опыт воздвигает перед нами барьеры и препятствия, которых насамом деле нет? И необходимо всего лишь решится, проявить волю и выдержку,пережить трудности — и все получится?!
Да, Уважаемый Андрей, ивсе мои уважаемые читатели. Именно так. Уверен — все у вас получится. Победитесебя, и очень скоро 100% в месяц будете считать скорее как средний результат.
14.2 «Окончательный вариант»
" — это твое заднееслово?
— задней не бывает!"
разговор между Уэфом идядей Вовой (Киндза — дза)
Было очень много вопросовс просьбой уточнить те или иные параметры, придать однозначность. Особенно — попостроению каналов. Используя эту тактику, я полагался во многих узких местахна свой опыт и интуицию. И не учел, что в данном случае мой шаблон действийоказался не совсем удобен для применения другими, особенно начинающими,трейдерами. И я начал уточнять, опробовать, подбирать, все это съело массувремени. Честно говоря, рассчитывал на то, что читатели сами проделают для себяэту работу. Очень большую пользу приносит «проползание» по чарту,варьируя параметры, когда человек убеждается в надежности метода. Для меня этоестественно, я частенько предпочитаю распечатать «чарт» и со старойзаслуженной рейсшинкой поразвлекаться, расчеркивая его карандашами. Боритесь ссобой, лень — не всегда двигатель прогресса.
Но многие читателипродвинулись еще дальше, чем я рассчитывал. И, к сожалению, в сторонуусложнения. Начали добавлять сигналы индикаторов, кое — кто пытается ужепостроить МТС… Ну как же тянет все автоматизировать, чтобы за тебя торговалкомпьютер! «Вы что, и пирожные за меня есть будете? — Ага!» Деловаше, конечно, но, не советую. Прелесть метода в его простоте, и незачем егоусложнять. Есть замечательное изречение — «дайте человеку часы — и онправильно будет определять время. Дайте ему двое часов — и он всегда будет путаться.»
С другой стороны — одноиз важнейших условий успешной работы — вера трейдера в себя и в свою тактику.Вера — что бы ни случилось. Тогда используемая тактика «вытянет». Впротивном случае, при попадании в полосу проседаний, появляются сомнения вправильности тактики, поиски улучшений, ведутся попытки оптимизации параметров,причем, что самое вредное — не прекращая практической работы. Это не что иное,как попытка подгонки тактики под сиюминутное поведение рынка, которое может влюбой момент измениться и «оптимизированные» параметры начнут даватьдальнейшие убытки, хотя со старыми параметрами тактика в этом месте должна былаустранить проседание и взять хороший профит.
Мы должны решить этопротиворечие, обратившись к опыту военных. У них есть закон — на этапепланирования операции, обсуждения — любые изменения, подгонки и пр., но, когдаЧапай наиграется с картошкой и подпишет приказ, кто его (приказ) вздумает хотьчуть — чуть нарушить, будет беспощадно и жестоко наказан. Только так можнодобиться успеха в бою.
Поэтому я призываю вас — ищите наиболее удобные и эффективные для Вас особенности тактики. И, преждевсего, подходящие к Вам лично, к Вашей психике, привычкам, режиму дня и пр.,чтобы Вы могли эффективно выполнять принятые Вами правила торговли, не насилуясебя, получая от процесса удовольствие, и, конечно, профит. А когда найдете — прочь сомнения и страх. Верьте в себя и в свою тактику.
Сейчас я расскажу обокончательном варианте, к которому я пришел путем попыток формализациипредложенной ранее тактики. Следует заметить, что я пытался решить две задачи — во — первых, выработать достаточно понятные, жесткие правила, охватывающие, повозможности, все вероятные ситуации, во вторых, сохранить эффективность системына приемлемом уровне. Я никогда не буду торговать по такой системе, мне в нейбудет «тесно», я оставляю себе некоторую свободу в некоторыхэлементах, то есть — при начертании каналов часто руководствуюсь общейкартинкой, полагаюсь на свой опыт, Немного изменяю параметры стопов и поджатияпри открытии по тренду и против тренда, иногда, при сильных трендах — вообщепротив него не открываюсь. Но у меня есть определенный опыт как в трейдинге,так и в применении данной тактики, а у многих из моих читателей его нет.Поэтому я даю средний по эффективности, простой, «неубойный» длядепозита шаблон, изучив который в течение недели, «самый зеленыйчайник» на реале начнет успешно делать деньги. И условие будет одно — абсолютная вера в метод.
Но я не устаю повторять — не верьте никому, и мне тоже, все подвергайте сомнению, верьте только себе. Какже тут быть? Да просто — лично «проползите» по всему графику, покаждой свечке, хотя бы с начала этого года и до сегодняшнего момента, запишитевсе профиты и лоссы, просмотрите спорные моменты на часовиках и, может быть, наминутках. Появилась уверенность? Не надежда, а спокойная 100% уверенность — открывай мини счет и тестируй с полгода, не меньше, прежде чем переходить набольшой счет. Только предупреждаю — не читайте книжек по теханализу, не«шарьтесь» по конференциям в поисках чудо метода — просто выполняйтесвою тактику. Не паникуйте в полосе неудач, не бросайте работу, тогда призбудет Ваш.
Итак — окончательныйвариант — шаблон скользящие каналы.
Торгуемая валюта EUR/USD
Период графика 6 часовик
Используемые индикаторы — нет
Торгуемый лот — произвольный, но всегда постоянный, примерно равный: депозит*100/3
Возможная максимальнаясерия убытков (показанная при тестировании) — 3, величиной 57 пунктов каждый.
Рекомендуемый минимальныйначальный депозит -
(требуемая маржа + 6*3*размер лота/1000)*кол.лотов
Эффективность — не менее100% за месяц (в среднем, при оценке за период не менее полугода).
Графические построения — скользящие каналы. Каналы строятся по трем последним экстремумам — линия подвум низам и параллельная через вершину, или наоборот, линия по двум вершинам ипараллельная по двум низам. Линии строятся ПО МАКСИМАЛЬНЫМ (МИНИМАЛЬНЫМ)ЗНАЧЕНИЯМ, то есть по теням свечей. Экстремум идентифицируется при не менее 2свечек до и 2 свечек после его прохождения. То есть для максимума необходимо неменее 2 свечек меньше максимальной свечи до, и не менее 2 свечек меньшемаксимума — после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается.Встречаются «групповые экстремумы» — две или даже три свечи спрактически одинаковыми максимумами (минимумами). Идентифицируем их как одинэкстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.
Открытие позиции — придостижении границы канала — внутрь канала. При этом сигнал на открытиевозникает при попадании цены в зону +-5 пунктов от линии канала. Количестволотов постоянно в течение месяца (лучше — всего квартала).
Стоп с разворотом приоткрытии — 57 пунктов.
Цель — противоположнаяграница канала.
Постоянно открыта ТОЛЬКООДНА ПОЗИЦИЯ (с выбранным числом лотов). После открытия позициисосредотачиваемся на наилучшем выходе с рынка, для этого:
При расстоянии от ценыоткрытия 50 пунктов (в сторону профита) стоп переносится в точку открытия.Далее — поджатие на расстоянии 50 (90)* пунктов через каждые 10 пунктов. Приприближении к цели величина поджатия уменьшается. Поджатие производится тольков сторону увеличения прибыли, но никогда — в сторону уменьшения.
При плавном достиженииграницы канала (действующего в настоящее время!), закрываем позицию, иоткрываем новую позицию в обратную сторону. Проскочили на скорости — еслиможем, ставим стоп на границу канала. (А часто не можем потому, что ценаблизко, и брокер не дает так близко ставить стоп). Не можем — устанавливаемстоп максимально близко к текущей цене. Ждем, пока расстояние вырастет до 50пунктов, и начинаем перенос по старой схеме. Теперь цель — примерно удвоеннаяширина пройденного до этого канала.
При срабатывании стопа субытком в 57 пунктов — открытие позиции в противоположную сторону с целью 57пунктов (разворот). Принципы поджатия — те же. По новой позиции устанавливаетсястоп ордер без разворота на расстоянии 57 пунктов.
Если срабатывает второйстоп — перерыв в торговле два дня.
* Я, обычно, привыраженном тренде, в направлении тренда поджимаюсь на 90 пунктов от текущейцены, когда цена проходит примерно середину канала — начинаю поджиматься на 50пунктах, при проходе цели — границы канала — поджимаюсь на 30 пунктах. Противтренда — поджатие всегда на 50 пунктов.
Вот вроде бы все перебрали уточнил. Неясных моментов, как будто, не должно остаться.
Для сильно занятыхвозможна работа посредством ордеров. Например — цена внутри канала. Наследующие 6 часов мы ставим на верхней границе канала ордер на открытие позиции- продажу по цене А со стоп лоссом А+57 пунктов. Сразу же устанавливаем ордерна открытие позиции — покупку по цене А + 57 пунктов со стоп лоссом по цене А.Такую — же «конструкцию», но зеркально наоборот, соорудить на нижнейгранице канала. Но! Не советую расставлять такие ловушки перед важнымифундаментальными событиями — обсуждением учетной ставки ФРС, напряженнойпредвоенной политической обстановкой и пр. (Вообще в преддверии таких событийлучше «постоять в стороне». Попытки сыграть на резких движениях,вызванных такими событиями, чаще всего приводят к значительным убыткам.)
После открытия позицииможно поставить Take Profit на противоположную границу. Необходимо такжедождаться момента, когда сможете перенести стоп в точку открытия. После этогопоснимать все старые ордера и спокойно ждать профита, поджимая его тогда, когдасможете добраться до дисплея (часто — пару раз в день).
В ряде случаев такойалгоритм снижает эффективность, но все равно она остается достаточно высокой.Тем более, что достаточно поглядывать на графики раз в 6 часов.
14.3 Тестированиетактики
Силами независимыхэкспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымыотклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картинасложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения отрезультатов (максимальный и минимальный).
Тестирование базовойтактики без отклонений:
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 51 — 56
Из них закрыто с прибылью- 28 — 40
Из них закрыто с убытком- 15 — 27
Общий профит (в пипс.) — 2223 — 3707
Общий лосс (в пипс.) — 855 — 1539
Общий баланс (в пипс.) — 770 — 2852
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 3 — 4
Тестирование базовойтактики, но стоп лосс 97 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 52
Из них закрыто с прибылью- 27
Из них закрыто с убытком- 19
Общий профит (в пипс.) — 2859
Общий лосс (в пипс.) — 1767
Общий баланс (в пипс.) — 1092
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 5 (!)
Тестирование базовойтактики, но стоп лосс 97 пунктов без разворота
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 36
Из них закрыто с прибылью- 22 — 24
Из них закрыто с убытком- 10
Общий профит (в пипс.) — 2099 — 2223
Общий лосс (в пипс.) — 930
Общий баланс (в пипс.) — 1169 — 1293
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 3
Тестирование базовойтактики, но стоп лосс 37 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 90 — 106
Из них закрыто с прибылью- 58 — 61
Из них закрыто с убытком- 31 — 39
Общий профит (в пипс.) — 4025 — 4171
Общий лосс (в пипс.) — 1147 — 1517
Общий баланс (в пипс.) — 2878 — 2654
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 3 — 6
Тестирование базовойтактики, но стоп лосс 150 пунктов с разворотом
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 52
Из них закрыто с прибылью- 29
Из них закрыто с убытком- 11
Общий профит (в пипс.) — 3398
Общий лосс (в пипс.) — 1650
Общий баланс (в пипс.) — 1748
Максимальная последовательностьлоссов (шт) — 2 Примечания: 1.Сумма прибыльных сделок и убыточных может несовпадать с общим количеством. Недостающие сделки принесли нулевой результат.
2. В спорных случаях решения принимались в сторону ухудшения результатовторговли.
В общем, как говорится,имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз,отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можносделать несколько весьма интересных выводов.
Система торговлипоразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она даетприблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительныерезультаты. (Депозит не уничтожается). Это — самый важный для нас вывод.
Некоторые экспертыговорили о необходимости увеличения стоп — лосса. Оказывается, наиболеепривлекательные результаты показало тестирование со стопом в 37 пунктов! И,добавлю, более переносимые психологически серии лоссов (они просто малы). Помере увеличения размеров стопа результаты постепенно ухудшаются, и улучшаютсяпри стопах в 150 пунктов. (Я тестировал и с большими — дальнейшего улучшения непроисходит). Но многие из нас выдержат пару стопов в подряд по 150 пунктов?
Что полностью разваливаетэту систему торговли? Во первых — непоследовательность. Какие — то сигналы наоткрытие выполняем, так как они совпадают с нашими ожиданиями, какие — то — пропускаем, слишком невероятно. Для обуздания хаоса рынка и придумана этажесткая тактика, сетка, если будете варьировать на ходу ее параметрами хаоспрорвется и уничтожит Ваш депозит. Таким образом, надо реализовывать каждыйсигнал системы. Во — вторых — неверие. Когда после серии лоссов Вы откажетесьот нее и опять начнете сторожить момент, когда сможете сделать последнюю решающуюставку. Прошу Вас, не надо! Или продолжайте выполнять тактику, или уйдите отрынка на месяц — другой, отдохните, пополните счет. Проседания неизбежны, надонаучиться их переносить.
Система устойчиванастолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие — начинаяот бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет спрофитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее — каждый стоп с разворотом. То есть не только когда закрытие с убытком, но и когдазакрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокуюэффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы наоткрытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики. Она (тактика)буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практическивсе значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймаетбольшую рыбу.
В заключение — однозамечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Междупрочим, это — один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движенияпобольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких TakeProfit ордеров! Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30,потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается — ставимстоп прямо на границу и «отпускаем» цену пунктов на 50. Основнаязадача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество — можно простозакрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 — 150 пунктов и неделямивыбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем — творите. Призом можно и нужнорисковать ради получения более весомого приза.
«Если я закрываюпозицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другуюсторону?» Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально. Вызакрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена награнице действующего канала) — открываем позицию. Не надо здесь творчества.
Ну, продолжимтестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью:
Тестирование проводилосьс 2 сентября по 23 октября 2003 г.
Валюта USD/CHF,
ГРАФИКИ — 4-х Часовики.
Стоп-лосс= 70 пунктов.
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 21
Из них закрыто с прибылью- 14
Из них закрыто с убытком- 6
(1 сделкa с нулевымрезультатом(стоп-лосс на точке входа)
Общий профит (в пипс.) — 3663
Общий лосс (в пипс.) — 420
Общий баланс (в пипс.) — 3243
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 2
Наиболее прибыльныепериоды
с 4/09 по 26/09
с 16/10 по 23/10
Особенность — торговлятолько в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще награфиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него неоткрывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов.Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меняперед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множествакрутых программ, он меньше всего врет.
Бесспорно — выдающийсярезультат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые измененияв тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпускерассылки.
Очень серьезно работает вэтом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт — советуювзглянуть. Ему удалосьописать тактику скользящих каналов для Омеги. Отчет Дмитрия полностьюлежит здесь.
Дмитрий предупредил, чтоэксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте наего сайт.
В общем тестированиепоказало, что тактика близка к идеалу механической системы — практическимонотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тутеще можно комментировать?
Дмитрий прислал ещерезультаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрамисистема дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, чтоуниверсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работална дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, приэтом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении япришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало«размаха», то есть скачки по 100 — 150 пунктов, которые сейчасслучаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной«рейндж» (размах) был в пределах всего 70 — 90 пунктов. Естественно,после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге — двойной убыток.Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются иправила торговли.
Юрий тестировал на 4-хчасовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотомвместо 57 пунктов — 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) приотходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее — поджатие на 50 пунктов,как в базовой схеме.
Получилось следующее:
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 135
Из них закрыто с прибылью- 62
Из них закрыто с убытком- 56
Общий профит (в пипс.) — 3704
Общий лосс (в пипс.) — 2072
Общий баланс (в пипс.) — 1632
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.
Наиболее прибыльныепериоды
27.05 по 02.06
с 11.07 по 22.07
с 08.08 по 20.08
Периоды максимальныхпроседаний
с 30.06 по 01.07
с 06.08 по 08.08
с 28.08 по 01.09
с 11.09 по 16.09 — 8лосов!
Юрий также пояснил, чтопри срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтобвернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях,если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль,т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.
Примерно такие жерезультаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках.При этом он применял базовые правила без отклонений.
Количество входов в рынок(открывалась позиция) всего — 126
Из них закрыто с прибылью- 64
Из них закрыто с убытком- 59
Общий профит (в пипс.) — 4830
Общий лосс (в пипс.) — 3363
Общий баланс (в пипс.) — 1467
Максимальнаяпоследовательность лоссов (шт) — 8
Наиболее прибыльныепериоды
с 14.05 по 28.05
с 23.06 по 26.06
Периоды максимальныхпроседаний
с 22.09 по 29.09
Ну, пожалуй, закончим наэтом тестировать. Картина в общем ясна.
Несколько замечаний поприменению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблюобразные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить кактраекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается изстороны в сторону. Края желоба — границы канала. Когда шарик выскакивает — онпроходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему этоя рассказываю — мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точкипредыдущего, из — за этого получаются тонкие и неправильные каналы, какрезультат — лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумяспособами, причем — одновременно: при сильном движении не поджимаем ценублизко, а пунктов на 100 — 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждемконсолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может ине лучшее решение — часто не получится выбирать хорошее движение, будемотдавать при коррекции. Второй способ — после длинной свечи (шарик перескочил)не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.
14.4 Несколькозамечаний относительно МТС
Как — то незаметно мывовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затратвремени — занятие — поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски«абсолютной» механической системы торговли, стабильно приносящейсказочно высокий доход). Бесполезной — потому что ее (такой МТС) просто несуществует. Мы не будем здесь выяснять, почему не существует, и почему мы дошли«до жизни такой». Но некоторую ясность постараемся внести.
Существует два подхода ктрейдингу — «механистический» и «аналитический». О нихпрекрасно написал, например, Джо ДиНаполи:
" Особенноститехнических приемов аналитической торговли:
Вы можете извлекатьвыгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку
У Вас будет свободныйперсональный распорядок работы.
Вы получаете возможностьбыстро достичь больших прибылей (или убытков)
У Вас появляетсяпотенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выигрыш — проигрыш.
Существует абсолютнаянеобходимость строгого управления самим собой.
Относительно небольшогокапитала может быть достаточно для достижения поставленных Вами целей
Концентрация наотносительно небольшом числе рынков не только приемлема, но и предпочтительна.
Особенности техническихприемов механической торговли:
Плохое соотношениевыигрыш/проигрыш правило, а не исключение
Методы тестирования,основанные на исторических гипотетических данных, как правило, по многимпричинам очень ненадежные.
Большинство механическихсистем в конечном счете отказывают.
Необходимо одновременноеприменение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладитькривую капитала.
Необходим относительнобольшой капитал … для неизбежных проседаний.
Очевидно, чтоаналитический подход больше подходит независимому, «мелкому»инвестору, в то время, как механический — средним и крупным инвестиционныморганизациям.
Однако применение«чисто» аналитического подхода быстро приводит к полному краху нетолько начинающего трейдера, но и более опытного. В чем тут дело? А в том, чтоабсолютное большинство понимает аналитический подход, как торговлю вообще безчетких правил, без разработанной стратегии, как свободное творчество. И раз заразом рынок показывает несостоятельность такого безответственного подхода кделу, и все напрасно.
Трейдер должен иметь четкуюсистему торговли, но не МТС. Как же быть? Как соединить достоинства обоихподходов, компенсировав их недостатки? Один из путей решения этой проблемы япредложил в своей тактике скользящих каналов. Там есть абсолютно четкие,недвусмысленные указания и запреты, но, в то же время, достаточно свободы,приближающей эту тактику к аналитическому методу.
Где же эта свобода? Вопределении момента и направлении входа в рынок. Построение каналов довольносубьективно само по себе, и мои попытки формализовать этот процесс существенноуменьшают эффективность, низводят до уровня добротной механической торговойсистемы. Приобретение опыта в построении каналов, интуиция, применение каких — то других дополнительных сигналов (от, например, излюбленных индикаторов), можетрезко уменьшить убыточные серии сделок. Но и на это у каждого трейдера должныбыть какие — то четкие правила (образно говоря, надо предусматривать механизм,который будет давать Вам хорошего пинка, когда Вы забоитесь войти в рынок).Развивая эту мысль дальше, мы придем к тому, что и каналы то здесь необязательны! Нужны недвусмысленные сигналы входа в рынок, хотя бы, например, в12 часов бросить монетку, орел — бай, решка — селл. Некоторые из таких систем,практически весьма полезных и прибыльных мы рассмотрим. Обратите внимание, какмы пришли к выводу, о котором я говорил в самом начале — торговать оченьпросто!
Вот так торгуя, все ипроигрывают. А чтобы не проигрывать, а даже наоборот, заработать на хлеб смаслом (и икрой), действия нужно уложить в жесткую схему. Ее определяет порядоквыхода из рынка. Вот эта часть тактики должна быть абсолютно жесткой, ивыполняемой четко, быстро, без сомнений. Сюда входят обязательный стоп лосс,действия при росте убытков, действия при росте прибыли. Вот если взять, например,те правила, что я описал в тактике СК, и соединить с любой системой, дающейхотя бы равновероятное соотношение прибыль/убыток, получится хорошая торговаясистема. О некоторых, повторюсь, поговорим в следующих выпусках рассылки.
Вы можете эти правиладоработать «под себя», очень неплохо о них рассказано встатье, предложенной Алексеем, или, как он подписался «Crazy Gluk AKA Bass». Статья эта взятас сайта www.tradingclub.ru/. Сохраните эту статью в своейэлектронной библиотеке.
14.2 Отзывы и прочее,не вошедшее в предыдущие разделы. «Простая тактика Райана Джонса
От темы скользящихканалов не уйти, похоже, еще долго будем обсуждать различные аспекты этойтактики. У всех торгующих трейдеров еще свежи впечатления о резком подъеме Еврона прошлой неделе, для многих — неожиданного. Я, честно говоря, предполагал что- то вроде этого, так как на дневном графике четко виден треугольник, в которомони (EUR/USD) и борются. Некоторые коллеги писали о том, что тактика „плохосработала“, у кого дала всего 20 пунктов прибыли, у кого — всего 120, иэто при движении почти 400 пунктов. Замечу, что всегда, глядя на ужесвершившиеся затяжные тренды, возникает ощущение чемодана денег, проехавшегомимо. Не поддавайтесь этому чувству. Знаете, сколько трейдеров на этом движениипотеряли полностью свои депозиты? И я не знаю. Могу лишь уверенно утверждать,что не менее 80 процентов трейдеров были проданы примерно на 1500, и у двухтретей из них не стояли стоп лоссы. Где они теперь? А я не располагаю ни однимписьмом, где бы наш коллега, выполнивший требования тактики, потерял депозитили, хотя бы, получил значительные убытки. Ни одним!
Зато есть другие письма.С согласия автора одного из них, Сергея Кузьмина, приведу почти полностью егоинтереснейшее письмо:
»Хочу рассказать орезультатах тестирования канальной стратегии. Это очень наглядный пример того,в чем состоят настоящие проблемы. Не в системе, а только в нас самих.
Тестирование было запоследний месяц, в реальном времени, в Argo, с учетом всех комиссий и спрэдов.
Результат таков — 122пипса.
При этом 170 пипсовупущено из-за того, что я нарушил работу системы, закрывшись раньше времени(жадность меня съела).
Еще около 300 пипсов неполучено, потому что я испугался войти в сделки, на которые указывала система(страх одолел).
Итого, при моих«грубых» вмешательствах в работу системы, она все равно вывезларезультат с прибылью. Но если бы не мои страх и жадность, то результат был бы600 пипсов в месяц.
Очень наглядно ивпечатляет. Можно даже дать этот пример в рассылку, чтобы другим было наглядно,где мы сами теряем возможность получить прибыль. И насколько теряем!!! А такжеэто показывает, насколько система устойчива к нашим ошибкам."
Я попросил Сергеяуточнить параметры тактики, по которой он торговал, и Сергей любезно дополнил:
«Фактически никакихотклонений не было. Единственная поправка на спрэд (5 пунктов). Т.е.открываясь, к примеру, по 1,1510 на покупку (ask), я ставил стоп 1,1450 (потомучто закроет по bid). 62 пункта (57+5) мне было считать лень, поэтому я округлилдо 60. А потом у некоторых компаний спрэд 4 пипса, так чтобы не мучиться. Вслучае срабатывания стопа тут же переворот в другую сторону. За этот месяц ниразу не было двойного лосса подряд. Правда в одном случае после переворота япросто забрал прибыль по профиту чуть больше лосса (72 пункта). А так все же япредпочитаю даже после переворота поджимать стопом снизу, потому что иногдарынок может круто уйти. Обидно видеть это.
Постройка каналовклассическая. Для формирования новой точки экстремума — минимум две свечиподтверждения. Новый канал строится тут же, как появляется такая возможность.
Но очень важный момент,на собственном опыте хочу предостеречь читателей рассылки. Пока сделка незакрыта, не открывать новую, даже если цена дошла до границы канала. Я думалсхитрить. Если цена пойдет обратно, я дескать закрою первую позицию на обратномоткате, а вторая уже будет давать прибыль. Фигушки. Два раза я так сделал. Витоге цена проскакивала границу. У меня открыты две позиции в противоположномнаправлении, я, конечно, ничего не теряю при этом, но и не получаю. Т.е. за двараза я упустил прибыль в размере 120 пунктов, потому что естественно менязакрывало по переворотному стопу.
Таким образом, сначаладолжна закрыться одна позиция. И только потом, если цена вновь дошла до границыканала, открывать новую. Потому что к этому времени либо канал изменится, либотренд выдохнется. Так что правило нарушать не нужно. Одна позиция.
Закрытие классическое — перенос в точку открытия, когда цена прошла 50 пипсов. И затем просто поджатиена 50 пипсов. Здесь тоже есть некий нюанс. Считать нужно по соответствующейцене. Если позиция на покупку, то 50 пипсов вычитаются из максимальнодостигнутого bid, а если позиция на продажу, то 50 пипсов прибавляются кминимально достигнутому ask Например в пятницу была классическая ситуация,когда рынок якобы хотел уйти ниже 1,17, но он не дошел 1-2 пипса до стопа поbid, а затем снова пошел вверх.
Но главное — этопоказатель большой устойчивости системы. Несмотря на такие выкрутасы, нарушениеправил, она все равно гонит прибыль. Чисто логически это понять невозможно. Нос другой стороны система позволяет на хаотическом рынке действоватьсистематически. И только наши страхи мешают работе системы.
Кстати, я подумал, чтовозможно сложность построения механической системы, а быть может иневозможность в том, что невозможно задать алгоритм построения канала. Несмотряна вроде бы четкость правил, остается некий неуловимый момент, когда тывсе-таки решаешь построить канал так, а не иначе. Причем здесь важно, чтобыканалы строил один человек. Потому что в этом случае он сонастроен с системой.Другой человек также может построить свои каналы (они будут другие, конечно).Но должен соблюдаться принцип последовательности. Работать по своим каналам.
Я когда тестировал с маяпо сентябрь, четыре раза проходил этот отрезок, строя по большей части, разныеканалы (конечно, в некоторых местах они совпадали). И тем не менее, результатза 5 месяцев вышел сходный. Если же мы попытаемся взять из разных систем якобытолько самое лучшее из них, создавая механическую систему, мы уберем некийбалансир. Потому что должен соблюдаться некий баланс хорошего и плохого. Икогда хорошего станет слишком много, система перестанет работать и станетубыточной.
Т.е. я хочу сказать, чтокогда человек сам чертит каналы, то он вносит этот элемент»плохости", который балансирует систему, а система уже достаточнохороша, чтобы давать прибыль. Попытавшись же сделать элемент начертаниямеханическим, т.е. строго по алгоритму, т.е. якобы желая достичь совершенства,мы тем самым испортим всю картину.
Кстати, если подходитьфилософски, скорее всего, именно по этой причине ни одна механическая системане сможет работать достаточно долго. Ее хватит на некоторое время, пока ещезапас «плохости» не исчерпается, а затем она начнет давать все большеи больше сбоев. И снова понадобится человек, чтобы эту систему немного«попортить».
Таким образом, мыприходим к выводу, что на рынке можно работать, имея достаточный запас«плохости». Это хорошо укладывается в концепцию Сороса, что на рынкевсе действуют, используя ошибочные убеждения. И рынок никогда не достигаетравновесия, потому что этого равновесия в принципе нет. Ожидания участниковрынка постоянно искажают эту точку равновесия. Короче говоря, рынок стремитсявсегда в ту точку, которой он никогда не достигнет.
А в силу того, чтомеханическая система должна подразумевать совершенство, то она могла быработать только на «совершенном» рынке, а таковых нет. Вывод: создатьмеханическую систему, долгое время приносящую прибыль, невозможно.
А человек достаточно«плох», в отличие от компьютера, чтобы вносить необходимую долюнесовершенства, и таким образом, получать прибыль. Достигнув разумного балансамежду совершенством компьютера и несовершенством человека, мы получаемстабильно работающую систему."
Очень интересное письмо,очень важные размышления и идеи, правда? Я благодарю Сергея от всех читателейза его интересное письмо.
КАПИТАЛ — 1. Стоимость,которая в результате использования наемного труда приносит прибавочнуюстоимость, т.е. самовозрастает.
2. Материальные ресурсы,предназначенные для создания еще больших материальных ресурсов (ценностей).
В.Ф, Корельский, Р.В.Гаврилов. Биржевой словарь.
Исходя из этогоопределения, депозит вполне можно считать капиталом. Но не следует забывать отом, что это — капитал, а не какие — то расходные средства. Иначе никакойдолгосрочной успешной работы не получится.
Вот в июле этого года мойзнакомый радостно сообщил, что открыл в Арго счет на 2000, и через неделюувеличил до 4000. Я сказал, — отлично, сними 2 тыс. и отложи на резервный счет,теперь, даже если ты проиграешь этот, есть резерв. И скапливай там капиталец,расти его. Тот сделал точно наоборот, снял три тысячи и купил машину. В ноябреон пришел и с унылым видом поведал, что оставшуюся тысячу на счете быстропроиграл, но, помня прошлые успехи, занял 10000, обещая вернуть с большимипроцентами, проиграл и эти деньги, продал машину — проиграл и эти деньги, не дамли я ему денег, а то его убьют? Убить не убьют, но помучат, поэтому денег то ядал, но вместе с обещанием вернуть долги и выходить на рынок только с деньгами,предназначенными для инвестирования, то есть с капиталом, а не с деньгами,потеря которых ведет к катастрофическим последствиям (голод, потеря квартиры ипр.).
Почему я подробно об этомрассказываю? Во — первых, типичная ситуация, та самая яма, в которую не советуюпопадать. Во — вторых, вот это, по моему мнению, и есть управление капиталом,то есть стратегия управления всеми материальными ценностями, всем капиталом (аструктура его, как правило, неоднородна), минимизирующая неизбежные риски имаксимизирующая прибавочную стоимость. Эта проблема не нашла еще детальногоосвещения, с другой стороны все имеющиеся книги о бизнесе только ею (проблемойуправления капиталом) и занимаются. И я не буду подробно об этомостанавливаться, тем более, различных сторон этой проблемы уже не раз касался.Просто представьте, что Ваш депозит — Ваше предприятие, магазин, например.Очевидно, что нужно его развивать, расширять ассортимент, значит — часть денеготчислять в фонд развития (просто оставлять часть прибыли на депозите), частьприбыли отчислять в страховой фонд (снимать периодически и аккумулировать наотдельном неприкосновенном счете), часть — в фонд развития — для развитиясуществующего магазина и на создание новых (часть денег накапливать и открыватьсчета у других брокеров и на других рынках). И только в последнюю очередь частьденег снимается на зарплату, различные непроизводственные траты. То естькапитал растет, пока его растят, вот и весь секрет. (Когда у меня спрашивают,какая у меня зарплата, я не могу ответить. У меня ее просто нет. И если росткапитала требует, я затяну ремень потуже, но «щипать» капитал небуду). Маленькое уточнение — не поймите только, что нельзя снимать частьприбыли с депозита, я этого не говорил. Наоборот, необходимо регулярно снимать,кто этого не делает, подвергает постоянному риску все заработанное нелегкимтрудом. Весь вопрос, куда девать эту часть прибыли, впрочем — об этом я ужерассказал.
Вместо этого я встречалдве основные модели поведения: первая — достать (даже путем заема!) 2 — 3тысячи, за полгода сделать миллион, потом всю жизнь жить на Канарах. Упрощаю,конечно, но суть именно такова. Вторая модель — положить 1 — 2 тыс.,«делать» 50 — 100 пунктов в месяц, и жить на эти деньги. К сожалениюобе эти модели не приводят к процветанию. В бизнесе приходится, как выразиласьАлиса в стране чудес, «бежать изо всех сил, чтобы хотя бы оставаться наместе». И пожалуйста, не занимайте денег, не пытайтесь набрать инвесторов,пока сами не сможете назвать себя профессионалом, пока не будет в распоряжениисуммы, покрывающей долги в случае неудачи на рынке. В противном случае это приводитк крайне тяжелым последствиям.
Здесь приведу описаниепростой тактики от Райана Джонса.
ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ
Я слишком много говорилоб эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночногопроцесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого,немногие системы или методы дают результаты, которые вы увидите на следующихнескольких страницах.
Этот метод построен на трендах и на коррекции. Здесь нет никаких других правилвыхода, кроме выхода при ситуации реверсивного хода и использования защитнойостановки. Если позиция по какому-либо инструменту является длинной, то онабудет оставаться длинной до того момента, пока не появится сигнал о развороте исоздании короткой позиции, либо об инициализации остановки, чтобы предотвратитьпотери. Результаты для восьми рынков приведены ниже.
Метод, который дает этицифры, удивительно прост. Правила таковы:
Покупка:
Среднее по закрытию,рассчитанное по «X»- дневному периоду, должно быть выше, чеманалогичное среднее «Y» дней тому назад.
Цена при закрытии должнабыть меньше, чем аналогичная цена «Y» дней тому назад.
Цена при закрытии должнабыть выше, чем цена на закрытие «Y+X» дней тому назад.
Если соблюдены все триусловия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.
Продажа:
Среднее по закрытию,рассчитанное по «X»- дневному периоду должно быть меньше, чеманалогичное среднее «Y» дней тому назад.
Цена при закрытии должнабыть больше, чем аналогичная цена «У дней тому назад.
Цена при закрытии должнабыть меньше, чем цена на закрытие „Y+X“ дней тому назад.
Если соблюдены все триусловия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.
Например, если»Х"= 20 и «Y»=3, то 20-дневное среднее по закрытию должнобыть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Этопросто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.
Затем необходимо, чтобысегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня томуназад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. Вконечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад)была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящегосреднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигналразворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала оразвороте.
Вот и все. Три оченьпростых, очень логичных правила дали тестовые результаты, приведенные выше.Показатели настолько внушительны, что не требуется проводить слишком глубокийанализ, чтобы понять, стоит ли им пользоваться или нет. Единственный вопрос — это каковы «X» и «Y»? Для всех практических целей«X» может быть любой величиной, которая отражала бы восходящеедвижение долгосрочного тренда. «У может быть любым числом, котороеотражает краткосрочный откат. Некоторые значения „X“ и „Y“дадут более обнадеживающие показатели по сравнению с другими значениями. Но,как правило, если цифры попадают под логику метода, они должны давать устойчивуюстатистику.
Я привожу не все таблицы,только с валютными фьючерсами. Кстати, интересный момент — по EUR прибыльминимальна. Так как остальные параметры примерно такие же, думаю здесь простоторговля велась раз в
5 меньшими объемами.Примеч. Б.
CHF JPY EUR Чистая прибыль $81.800 $118.300 $13.250 Выигрыш/проигрыш 37/66 20/35 27/47 % выигрышей 56% 57% 57% Средний выигрыш $3,440 $3.900 $775 Средний убыток $1.570 $1.500 $384 К-т выигр./проигр. 2,19 2,60 2,02 Средняя торговля $1.239 $2.235 $280 Макс. потеря капитала -$9.000 -$9.400 -$2.850 Средний выигрыш $3,440 $3.900 $775По моему, комментарииизлишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать этона истории и на демо счете — и вперед!
И опять скользящие каналы.
Многих не удовлетвориларабота по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто неполучил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка — затяжным флэтом с попытками пробития 1.2000 вверх (кстати, пока пишу — свершилось.Однако следующая неделя покажет, действительно ли это прорыв, и увидим ли мы кконцу года евро на 1.2500, или просто спекулятивный выброс, тогда опять пойдетнеровная коррекция вниз).
Разумеется возникаетсильное желание „подкорректировать“, усовершенствовать тактику. ВотДмитрий поделился c нами своими идеями на этот счет:
В прошлом своем письме яуже обращал внимание на проблему разворотов — мне тогда показалось, чтотрудновыполнима философия достижения минимальной цели, т.к. очень частоподжатие в 20п. на минимальной цели приводит-таки к срабатыванию этоготрейлинг-стопа на минимальной цели, хотя бывают и исключения во время сильныхдвижений и тогда мы ловим движение (а кто сказал, что торговать легко?). А тутеще мне попался на глаза метод Мартингейла и голову посетила мысль, а что еслиразвороты делать с целью 20п и стопом 40, но двойным лотом, тогда, как я наивнополагал, мы почти гарантированно будем получать профит после разворота,компенсирующий предыдущие убытки. Эта мысль привела к довольно-таки серьезномуисследованию разворотов. Вот на это уже прошу обратить внимание, этот важныйэлемент торговой стратегии является самостоятельным, как оказалось, фрагментоми он был проанализирован на указанном выше промежутке времени. База данныхсоставила 79 разворотов: немного для настоящей статистики, но и немало, чтобыполучить данные для общих выводов.
Так вот, что у меняполучилось из этих 79 разворотов:
одиночный, цель 40п. двойной, цель 20п. двойной, цель 30п. двойной, цель 40п. Stop Loss 30 40 30 40 30 40 30 40 Прибыльных сделок 36 40 48 54 42 46 36 40 Убыточных сделок 43 39 31 27 37 33 43 39 Результат, пункты 150 40 40 300 120 300 80Картинка получиласьпросто удивительной. Оказывается делать развороты в таком виде, как мы приняли»заднее не бывает", просто бессмысленно. Получился паритет поприбыльным и убыточным сделкам. Мы потеряем время и деньги на комиссионных иеже с ними. Мне было грустно, я очень загорелся мыслью торговать, как Выпредложили, тем более, что на данный момент времени это пока единственное, чтомне известно, что четко алгоритмизировано и устойчиво прибыльно
Но как же так, ведьразвороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения,выбившиеся из рамок начерченных нами каналов на величину стопа, и приноситьприбыль?
Что я понял, когда начал этот анализ разворотов? Приблизительно в половинеслучаев, как показала статистика разворотов, мы ловим «лосей» врезультате того, что наша формализация определения пиков дала нам в данныймомент времени более узкий канал, чем присутствует на самом деле (тут поможетопыт, но это уже отдельная тема и к МТС, как набору правил, не относится),либо, когда тенденции движения сохраняются, но канал деформируется болеесущественно, чем может вместить наш стоп. В обоих случаях мы получаемпрактически неминуемый второй лосс. А вот, если движение действительноперевернулось, то цена проходит не 30п, и не 60, а больше. А насколько больше,спросил я, пробежавшись по прибыльным разворотам с линейкой, при условии, чтомы отпустили цену с поджатием 50п. При прохождении 40п — паритет. 60п — поджимаемся на +10, чтобы было 50 трейлинг стопа. И вот что получилось.
Развороты от стоплосса в40п.(общее количество — 79)
Цель, п. стоп 40п. — 39лоссов (-1560п.) стоп 30п. — 43 лосса (-1290п.) кол-во прибыль депозит кол-во прибыль депозит 40 40 1600 40 36 1440 150 50 34 1700 140 31 1550 260 60 30 1800 240 27 1620 330 70 28 1980 420 25 1770 480 80 23 1960 400 21 1780 490 90 18 1890 330 16 1690 400 100 16 1950 390 14 1730 440 110 15 2050 490 14 1810 520 120 15 2200 640 13 1940 650 130 12 2170 610 10 1890 600 140 8 2050 490 7 1810 520 150 6 2010 450 5 1760 470У меня получилось, чтоесли T/P устанавливать в районе 120-130п, то результаты достойны надежд. Чутьхуже, но тоже взрывом выстреливает вверх величина профита 70-80п, тут уже засчет количества положительных исходов. И еще, лучшие результаты получаются пристопе в 30п. Должен сказать, что если разворот делать от величины 35п., а не40, то таблица достижений окажется еще в более выигрышной ситуации (на +5п.). Ивот здесь мне кажется, можно существенно повысить эффективность разворотов засчет удвоения позиции на развороте.
Получилась такаякартинка. Если разворачиваться двойным лотом со стопом 30п. то при цели 70-80п.мы получим к нашему балансу 3766 дополнительно 900п. (недурно, не правда ли?).При этом двойной лосс будет выглядеть менее привлекательно (что вполнеестественно), 95п. против 70 или 80 (для 35 или 40п исходного варианта), но ненамного. Это ухудшит ситуацию в плохие месяцы, а у меня при тестировании былотри двойных лосса подряд (я не отдыхал два дня во время тестирования, а гонялвсе подряд). Кстати, заодно и проверим… Проверил… У меня после двойноголосса убыточная сделка встретилась 13 раз, а прибыльная — 22. Разница уженемаленькая, чтобы делать выводы. Неопытному глазу, как мой, кажется, что длядепозита двухдневный отдых после двойного стопа — вещь не очень нужная, анужная она, скорее, для психики.
Вот всем пища для ума ипростор для тестирования. Я немного подытожу, в чем основные идеи Дмитрия:
Применять после разворотаудвоение позиции, то есть если, например, была покупка одним лотом, надопродавать три (один — закрытие, 2 — новая позиция). Здесь, я добавлю,интересно, что дальше делать? Удваивая позицию, мы, с одной стороны, подвергаемдепозит удвоенному риску. Значит второй стоп следует подвигать уже вдвое ближе?Далее, получили убыток при развороте, скажем, 57 пунктов. Значит можно послеразворота, при проходе 57 пунктов в плюс, закрыть половину, а вторую«отпустить», вдруг большой приз попадется? Это очень оправданопсихологически- когда, взяв убыток, видишь, что Equty восстановилась, оченьхочется закрыться. Это часто основная причина преждевременного закрытия. Илипродолжать удвоенными темпами грести профит? В общем — поле для исследований
Не спешить закрыватьпрофит, а дать ему вырасти, как минимум до 120 — 130 пунктов. Это значит- неспешить поджимать на 50 пунктах, а «дать свободу» со стопом в 90 — 100 пунктов, может и больше, и плотнее «прижать» когда профитдостаточно велик.
Все это требуетдлительных проверок.
Какие еще путисовершенствования? Здесь очень важно не скатиться к банальной подгонке, когдаза ноябрь получим хорошие результаты, а в понедельник начнется длительный походвверх, и наша тактика опять начнет нас «крутить».
О том, что последние месяцы оказались не очень эффективными, я уже говорилвыше. При этом «бросалось в глаза» то, что все открытия от границканала заканчивались разворотом со взятием прибыли, и только потом образовываласьприбыль. Вспоминается старый анекдот про метеоцентр, вероятность прогнозовкоторого была 0.4. Стали давать прогнозы «наоборот» — получиливероятность 0.6! Может и в данном случае следует также поступить? То есть награнице канала работать не внутрь канала, а в наружу, на пробой волатильности?
В результате образоваласьтакая схема (до шаблона, полноценной тактики еще требуется масса исследований идоработок): Делим канал на три зоны (в ArtStok просто чертим не параллельную, алинию с уровнями Фибоначчи). Если цена в верхней зоне — продаем, в нижней — покупаем, в середине — ждем. При покупке стоп с разворотом — точка ниже нижнейлинии на расстоянии спрэд + 5/10 пунктов, соответственно при продаже — точкавыше верхней линии канала на том же расстоянии.
При профите можнопопробовать поджатие базовой технологии, но можно и так: ставим тейк напротивоположную границу, в точке выше (ниже), там где ставится стоповый ордер,опять открываем позицию, покупку, при прохождении верхней точки (граница канала+ спрэд +5(10) пунктов), аналогично внизу. То есть мы фиксируем прибыль, еслидвижение продолжается и пробивается канал — продолжаем играть в ту же сторону,отдав 10 — 15 пунктов рынку. При этом стоп ставиться с разворотом под линией натом же расстоянии.