Реферат: 4. Риск и его оценка

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Кафедра теории вероятностей и математической статистики факультета физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов


Обязательный курс для студентов магистратуры по специальности «Теория вероятностей и математическая статистика» (номер специальности 510205), специализирующихся по профилю «Актуарно-финансовый анализ».


Объем учебной нагрузки: 54 часа – лекции, 18 часов – лабораторные занятия

Цель курса
Дать углубленный анализ методологических основ осуществления и управления инвестиционными процессами, на основе математических методов и моделей, применяемых в аналитических, управленческих и прогностических исследованиях финансового рынка.

Подготовить студента к проведению научной работы в области актуарной математики.


^ Содержание курса

Тема 1. Финансовые сделки и их оценивание

Простая финансовая сделка и ее характеристики. Финансовый поток сделки. Характеристики эффективности простой сделки: доходность за период и нормированная доходность. Доходность сделки с маржой и короткой продажи. Спотовые и срочные сделки.

^ Тема 2. Структурные модели финансовых операци