Реферат: Методи економіко-статистичних досліджень

КОНТРОЛЬНАРОБОТА

З дисципліни: „Методиекономіко-статистичних досліджень”

ЗАВДАННЯ 1

Тема: Багатовимірне ранжування.

Ціль: Відпрацювання методикиупорядкування одиниць сукупності за допомогою інтегральних оцінок.

У системі Statistica був сформований новий файлпервинних даних. Через команду New Data буластворена таблиця розміром 4*25: по стовпцях – 4 ознаки (розмір активів,капіталу, зобов’язань і прибутку) і по рядках – 25 спостережень(перелік банківз відповідними показниками).

/>

/>

У файлі первиннихданих по сукупності банків було додано і розраховано ще 3 ознаки: прибутковістьактивів і капіталу, співвідношення капіталу і зобов’язань. При визначенні цихознак, у текстовому полі Long Name буливикористані такі формули: прибутковості активів – “=v4/v1”; прибутковість капіталу — “=v4/v2”; співвідношення капіталу ізобов’язань — “=v2/v3”. Файл первинних даних посукупності банків 4v*25c був перетворений у файл первиннихданих по сукупності банків 7v*25c.

/>

Багатовимірнеранжування у системі Statistica виконується за допомогою процедури Rank Variables меню Vars. У діалоговому вікні Rank Order Values вибираються ознаки, схемиупорядкування (за зростанням чи зменшенням значень), умови обробки зв’язанихрангів, тип рангу: регулярний (від 1 до n) чи фракційний (від 0 до 1).

Інтегральнаоцінка була розрахована при умові існування еталонних (нормативи) значень.Нормативи показників слідуючих показників: /> (відношення зобов’язань докапіталу) – не більше 8; /> (достатність капіталу) – не менше0,5; /> (ліквідністьбалансу) – не більше 0,7; /> (ліквідність активів) – не менше0,5. Інтегральна оцінка була розрахована за допомогою формули:

/>.

Спираючись навище зазначену формулу, при виконанні поставленого завдання і визначеніінтегральної оцінки />, були розраховані такі показникияк:

1. Значенняпервинних ознак (Н1 – відношення забов’язання до капіталу, Н3 – достатність капіталу, Н4 – ліквідність балансу,Н6 – ліквідність активів):

- Н1 = v8 = забов’язання / капітал = v3/v2;

- H3 = v9 = капітал / активи =v2/v1;

- Н4= v10 = прибуток / забов’язання = v4/v3$;

- H6 = v11 = активи / забов’язання = v1/v3.

Відповіднізначення зображені в таблиці.

2. Стандартизовані значення ознак :

— Z1 = v12 = v8/8;

— Z3 = v13 = v9/0.5;

— Z4 = v14 = v10/0.7;

— Z6 = v15 = v11/0.5.

/>

/>

3. Значенняінтегральних оцінок />:

— інтегральнаоцінка, з урахуванням усіх показників:

G = v16 =(abs(v12 — 1) + abs(v13 — 1) + abs(v14 — 1) + abs(v15 — 1))/4

— інтегральнаоцінка, з урахуванням такогопоказника як, достатність капіталу – G_H3 = v18 = abs(v13-1).

При визначеннірейтингів банків у системі Statistica в меню Vars була вибрана процедура Rank Variables.Потім у діалоговому вікні Rank Order Values був вибраний тип рангу — регулярний (від 1 до n). Після чого були отримані відповідні результати щодо ранжування:рейтинги банків, з урахуванням усіх показників – v17; рейтинги банків за достатністюкапіталу – v19.

Спираючись наотримані результати можна говорити про те, що за рейтингами, стосовнодостатності капіталу, на перших трьох місцях відповідно знаходяться: Імексбанк, Київ банк та Актив-банк. Але якщо розглядати ранжування по всімпоказникам, то маємо трохи інші показники, а саме, за рейтингами на першихтрьох місцях відповідно знаходяться: Індустріалбанк, Вабанк, Альфа-банк .

ЗАВДАННЯ 2

Тема: Кластерний аналіз.

Ціль: Формування однорідних одиницьсукупності за допомогою кластерного аналізу.

У системі Statistica кластерний аналіз можнапровести в модулі ClusterAnalysis. Модуль кластер-аналізу чибагатовимірної класифікації складається з трьох процедур: 1) ієрархічніалгоритми (Joining (tree clustering)); 2) класифікація методомК-середніх (K-means clustering); 3) двофакторне об’єднання (Two-way joining). Вибравши процедуру Joining (tree clustering) з’явиться діалогове меню в якомупропонується вибрати установки аналізу:

- ознаковумножину;

- типпервинних данних: Raw Data — дані типу „об’єкт – ознака” чи Distance Matrix – матриця відстаней;

- варіанткласифікації: за стовпцями (columns) – класифікація ознак чи за рядками (rows) – класифікація об’єктів;

- алгоритмоб’єднання – Amalgamation (linkage) Rules; за умовчування – алгоритмодиничного зв’язку – Single linkage (nearest neighbor);

- метрикувідстаней – Distance measure: Euclidean distances – Евклідова відстань, City-block (Manhattan) distance – Манхеттенська відстань, інші.

За командою навиконання вибраних установок система видає Joining Results з опціями виду дендрограми –горизонтальної чи вертикальної. Використовуючи данні були побудованідендрограми (алгоритм одиночного зв’язку, евклідова відстань).

/>

/>

Опція Horizontal hierarchical tree plot будує дендрограму у виглядігоризонтальної деревоподібної структури, Vertical icicle plot – у вигляді вертикальної. Дужекорисною є опція Rectangular branches, що вказує, якою зображатидендрограму – деревоподібною чи робити „гілки” строго паралельними. Річ у тому,що перпендикулярні „гілки” можуть часто спотворювати суть справи. Дендрограма за віссю ординат маєрозмірність використаної метрики. Опція Scale tree to dlink/dmax*100 нормує розмірність дендрограмипроцентним співвідношенням.

Можна такожвивчити порядок об’єднання в кластери, через опцію Amalgamation schedule, що виводить таблицю результатів утакому порядку: за рядками відкладаються рівні, на яких відбувається об’єднанняу кластери, а в стовпчиках таблиці вказуються послідовно об’єкти, якіоб’єднуються на кожному рівні.

Використовуючиданні, (прибутковість активів і капіталу та співвідношення капіталу ізабов’язань) були побудовані дендрограми (алгоритм одиночного зв’язку,евклідова відстань).

/>

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Методиекономіко-статистичних досліджень. Методичний посібник та методичні вказівки довиконання лабораторних робіт для студентів ЗДІА /Укл.: О.М. Ісаєнко. –Запоріжжя, 2004. – 77 с.

2. www.statsoft.ru/home/default.htm — електронний підручник системи Statistica.

3. www.aub.com.ua – офіційний сайт Асоціаціїукраїнських банків