Реферат: Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні
Зміст
Вступ
1. Економетрія тапрогнозування
2. Прикладніеконометрічні моделі Франції та США
3. Макроеконометричнімоделі України
Висновок
Список використаноїлітератури
Вступ
Відтоді, якекономіка стала серйозною самостійною наукою, дослідники намагаютьсяспрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити майбутні значення економічнихпоказників, запропонувати інструменти зміни ситуації в бажаному напрямку.Політики або керуючі виробництвом, обираючи одну з можливих стратегій,отримують певний результат. Поганий він чи гарний і чи можна було досягтикращого результату, перевірити дуже важко. Економічна ситуація практично ніколине повторюється в точності, отже, неможливо застосувати дві стратегії за тихсамих умов з метою порівняння кінцевого результату. Тому одним із основнихзавдань економічного аналізу є моделювання розвитку економічних явищ і процесівпри створенні тих чи інших умов.
Зрозумівшиглибинні рушійні сили досліджуваного процесу, можна навчитися раціональнокерувати ним. Застосування математичних методів у економіці дає змогувиокремити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки економічнихзмінних і об’єктів, а також індуктивним шляхом отримати нові знання про об’єкт.Крім того, мовою математики можна точно та компактно відображати твердженняекономічної теорії, формулювати її поняття та висновки. Критерієм істини длябудь-якої теорії є практика. Зокрема, практика економічної діяльностівідображається у статистичній інформації. Поєднання економічної теорії зпрактичними результатами є наріжним каменем економетрії. Особливе значення веконометрії як науці займають економетричні методи та моделі.
Видне місце середтаких моделей зайняли економетричні моделі. Ці макроекономічні регресійнімоделі, ґрунтувалися на аналізі тимчасових рядів. Такі моделі широковикористовувалися для аналізу і вивчення економіки ведучих капіталістичнихкраїн, таких як США, Японія й ін.
Великі успіхи вобласті розробки і застосування економетричних моделей досягнуті в Польщі,Угорщині, Чехословакии. У Чехословаччині була побудована економетрична модельекономіки країни на базі тимчасових рядів за 1960-1980 р. На основі моделіздійснюються короткострокові і середньострокові прогнози основних показниківрозвитку народного господарства країни. Модель містить 70 показників, зв'язаних27 рівняннями, серед яких 17 лінійних рівнянь і 10 балансових тотожностей.
1. Економетрія та прогнозування
Економетрія— прикладна економіко-математична дисципліна, яка вивчає динаміку реальнихмікро- та макроекономічних явищ і процесів для кількісного та якісного аналізуй прогнозування результатів розвитку економічних систем, процесів і явищ.
Економетричнімоделі являють собою системи взаємопов'язаних рівнянь і використовуються длякількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ.
Завнесок у розвиток економетричних моделей і методів 1969 р. Нобелівську преміюодержали Р. Фріш і Я. Тінберген. 1980 р. за створення економічних моделей ізастосування їх до аналізу економічних коливань і економічної політикиНобелівську премію одержав Л. Юіяйн. За пояснення фундаментальних основеконометрики за допомогою теорії ймовірностей та за аналіз одночаснихекономічних структур Нобелівським лауреатом 1989 р. став Т. Хаавельмо, нарешті,2000 р. Нобелівську премію одержали Д. Хекман і Д. Мак-Фадден «За розробкумікроеконометрії та методів статистичного аналізу».
Економетричнімоделі в Україні, зокрема, можуть досліджувати такі проблеми.
•Аналізувати вплив основних макроекономічних показників на обсяги ВВП (інфляція,безробіття, індекс споживчих цін тощо).
•Прогнозувати основні макроекономічні показники на наступні періоди (реальний іномінальний ВВП, рівні зайнятості та безробіття, індекси цін).
•Аналізувати та прогнозувати перспективи розвитку банківської системи, при цьомувраховувати її основні показники (баланс, статутний фонд, прибуток, депозити,кредити тощо).
•Досліджувати вплив основних макроекономічних показників на обсягикапіталовкладень, оскільки, зростання капіталовкладень є одним з елементівпіднесення в економіці.
• Вумовах ринкової економіки, враховуючи дію законів попиту та пропозиції,соціальну спрямованість сучасної економіки, аналізувати та прогнозуватиприватні споживання та заощадження з урахуванням таких чинників: заробітнаплата, трансфертні виплати, рівень інфляції, споживання продовольчих інепродовольчих товарів, курси іноземних валют, купівля валюти та цінних паперівтощо.
•Досліджувати грошовий ринок на основі рівноважної моделі грошового ринку звизначенням єдиної відсоткової ставки. Враховувати показники грошовихагрегатів, грошової пропозиції, грошової бази.
•Аналізувати та прогнозувати розвиток української економіки у межах світовогогосподарства з урахуванням чинників впливу на курс національної валюти,торгівельного та платіжного балансів, тарифних і нетарифних методівторгівельної політики.
Прогнозування— це науково обґрунтоване виявлення можливих тенденцій розвитку досліджуванихпроцесів. Необхідність прогнозування пов'язана з НТП і бурхливим розвиткомекономіко-соціальних процесів. Процес, що прогнозується, повинен мати рядальтернатив розвитку та бути інерційним, тобто зберігати у перспективі своїосновні риси та закономірності.
Залежновід тривалості періоду розрізняють три види прогнозів: короткострокові (періодпрогнозування не більше одного року), середньострокові (від одного до п'ятироків), довгострокові (понад п'ять років).
Розробкиу сфері економічного прогнозування в зарубіжних країнах з'явились в останнійчверті XIX ст. і були пов'язані зі спробами дослідників виявити майбутнітенденції виробництва основних продуктів на основі аналізу динамікистатистичних даних, які є в їх розпорядженні. Головними методами прогнозуванняна той час були експертні оцінки (на основі якісного аналізу рядів) та простаекстраполяція (перенесення минулих тенденцій на майбутнє).
Напочатку XX ст. зроблені перші спроби виявлення економічних індикаторів. 1911 р.Дж. Брукмайєр спробував використовувати дляпрогнозування три хронологічних рядитаких показників: індекс банківських кредитів, індекс цін акцій, індексзагальної економічної активності. Подальший розвиток цей підхід одержав у 20-тіроки в дослідженнях Гарвардського університету. За основу були взяті«гарвардські криві»: індекс вартості цінних паперів на біржі,величина депозитів у банках, норма відсотка. Поштовхом у подальшому розвиткупрогнозування та планування у світі стала світова економічна криза 1929-1933pp. У 30-ті роки за кордоном виникає планування на макрорівні. Найбільшупопулярність отримала Гарвардська школа економічних барометрів (барометріврозвитку), яка повинна була передбачати майбутню кон'юнктуру, тобтопрогнозувати динаміку товарного і грошового ринків. Засновниками економетрикивважають Р. Фріша, Я. Тінбергена, Е. Шумпетера. Нині у світі сформувалося трипровідні системи планування та регулювання: Північно-Американські (США,Канада), азійська(Японія та Південна Корея), європейська (Франція та Швеція).Лідерому прогнозуванні є США. Прогнозування в США вважається однією знайважливіших форм регулювання економіки.
Дляпрогнозування застосовують методи експертних оцінок, методи статистичногопрогнозування та змішані методи (поєднання перших двох). З відомих експертнихметодів найчастіше використовують методи «Дельфі» та «Мозковихатак». За методом «Дельфі» формують групи, які складаються зодного або більше експертів. Кожна група одержує перелік питань зперспективного розвитку систем і відповідає на них самостійно, незалежно відінших груп. На підставі відповідей експертів будується прогноз. Даліпочинається узгодження прогнозу доти, доки думки всіх експертів збіжаться абобудуть близькими. За методом «Мозкових атак» усі експерти збираютьсяза «круглим столом». Кожен висловлює власний прогноз щодо розвиткудосліджуваної системи. Усі думки експертів обговорюються, аналізуються і з нихвибирається найбільш прийнятна.
Макроекономічнемоделювання вже кілька десятиліть використовується як зручне знаряддя аналізу,імітації та прогнозування економічних процесів у державних і недержавнихустановах багатьох країн [2.45-51].
2. Прикладні економетричні моделі Франції та США
Макроекономічнамодель Франції була розроблена у 60-ті роки і мала назву FIFI. Вона містила2000 рівнянь, що характеризували поведінку суб'єктів господарювання та елементифінансового моделювання. Згодом з'явилися більш універсальні статичні моделіSTAR таZOGOL. 1978 р. було розроблено динамічну багатосекторну модельDMS, яканалічувала 1300 рівнянь і охоплювала 13 галузей економіки. Наступною буламодель METRIC, яка використовувалась для діагностування кон'юнктури, бюджетногопланування і контролю. Нарешті, моделі DMS (3200 рівнянь), Mini DMS1 (45рівнянь), Mini DMS2 (400 рівнянь), AMADEUS (з кількома версіями: річною, динамічною,двогалузевою).
Длямоделювання фінансових потоків були розроблені моделіMEFISTO та BAF, длядослідження міжнародної кон'юнктури —MOSAIQUE та MIMOZA. Усім моделям спочаткубуло властиве ускладнення, потім — перехід до спрощених і зручних укористуванні моделей.
Нинів установах Франції використовують п'ять сучасних макроекономічних моделей: двімоделі Міністерства економіки, фінансів та промисловості Франції — AMADEUS таMETRIC, модель Банку Франції — BAF, дві моделі OFCE та Паризької палатиторгівлі та промисловості — MOSAIQUE та HERMES.
Загальноюознакою всіх моделей є неокейнсіанський підхід.
Більшістьмакроеконометричних моделей США ґрунтується накейнсіанському підході довизначення доходу або ВВП та його основних компонент.
Моделівикористовують за трьома напрямами: структурного аналізу (визначеннямультиплікаторів), прогнозування обсягів і темпів зміни ВВП, оцінюванняефективності економічної політики (аналіз ефективності державних витрат чи змінрівня оподаткування).
Найчастішеу моделях використовують змінні: споживання, інвестиції, урядові витрати, чистііноземні інвестиції, доходи, ціна, заробітна плата, відсоткові ставки,зайнятість, безробіття, виробництво, активи.
Умакроеконометричних моделях США найчастіше мають місце такі функціональні залежності:
/>
де Ср— обсяг приватного споживання; Y— обсяг ВВП; Ее, Ei —змінні,які характеризують вплив випадкових чинників на обсяги приватного споживання таобсяги інвестицій; І— обсяг інвестицій;Cg — обсяг державного споживання;NX— обсяг чистого експорту. Перше рівняння характеризує функціональнузалежність між обсягом споживання, величинами національного доходу і чинникамистохастичної природи. Друге рівняння описує взаємозв'язок між обсягомінвестицій, поточним і попереднім національним доходом і впливом випадковихчинників. Третє рівняння — основна макроекономічна тотожність.
Екзогеннимизмінними в моделі є Cg, NX, Ендогенними — Ср,І, Y, Макроеконометричнімоделі США складаються з п'яти основних: Клейна, Клейна-Гольдбергера, Уартона, MPS,DRI.
1. МодельКлейна («міжвоєнна модель») слугувала для аналітичногодослідження функціонування економіки США за період між першою та Другоюсвітовими війнами (1921-1941).
Особливостімоделі. Екзогенними змінними виступають змінні, які характеризують державнуекономічну політику у сфері витрат, заробітної плати та податків: державнівитрати (окрім витрат на заробітну плату держслужбовцям), заробітна платадержслужбовцям, податки на бізнес, час. Ендогенні змінні: випуск — приватний(недержавний) національний продукт у ринкових цінах, споживання, чистіінвестиції, заробітна плата працівників, зайнятих у недержавному секторі,прибуток, капітальні запаси на кінець року. Нині ця модель практично невикористовується.
2. МодельКлейна-Гольдбергера розроблена для вивчення економікиСША за період з 1921по 1952 р. за винятком воєнних 1942-1945 pp.Початкова версія побудована нарічних спостереженнях, характеризується фіксованою величиною податків, містить20 рівнянь, з яких15 є стохастичними, 5 — тотожності.
Цямодель стала основою версій економетричних моделей дляпрогнозування рівняекономічного розвитку США. Екзогенні змінні моделі: державні витрати, прямі танепрямі податки, чисельність населення та робочої сили, кількістьвідпрацьованих годин, надлишкові резерви, рівень цін імпортних закупівель.Ендогенні змінні: сукупний дохід, споживання, валові приватні інвестиції,величина амортизації, обсяг імпорту, загальні заощадження, кількість приватнихпрацівників, прибуток, обсяг капітальних запасів, величина ліквідних активів,рівень цін, рівень відсоткових ставок.
Модельтеоретично ґрунтується на кейнсіанській теорії, а саме неспоживчому попиті.Перевага моделі — здатність адекватно відтворювати та прогнозувати коливання економічноїактивності в США.
3. МодельУартона є похідною моделі Клейна-Гольдбергера. Особливості моделі.Найчастіше розраховується на основі квартальних показників. Призначена дляскладання короткострокових прогнозів. Висока точність статистичного обліку.Цілісне представлення монетарного блоку моделі. Складається з 76 рівнянь, зяких 47 — стохастичні, 29 — макроекономічні тотожності. Переваги: краще зарічнімоделі відтворює коливання ділової активності. Пристосована для вивченнякороткострокового періоду макроекономічних процесів. У моделі розглядаютьсяеконометричні залежності, наприклад, крива Філіпса, яка графічно відображаєзв'язок між рівнем заробітної плати та агрегованим рівнем безробіття. Параметримодельних рівнянь оцінюються за допомогою методу найменших квадратів. Останняверсія моделі має назву «Модель Марк-9», яка містить субмодель«витрати-випуск», блок торгівлі та використовує граничні величини.
4.Модель MPS — спільна економетрична розробка Федерального резервного бюро,Міністерства зовнішньої торгівлі США та Пенсильванського університету.Призначена для щоквартальної оцінки економічного впливу альтернативнихваріантів монетарної політики. Складається з більш ніж 100 рівнянь. Має шістьблоків: кінцевого попиту, розподілу доходу, податків і трансфертних виплат,ринку праці, цін і фінансового сектора.
5.Модель DRI — наймасштабніша американська економетрична модель.Розроблена на основі Брукінгської моделі та моделі Уартона. Останній варіантмоделі розроблений під впливом кількох течій: кейнсіанської, неокласичної тамонетарної. Модель структурована на кількох рівнях і має 10 секторів: внутрішніприватні витрати; виробництво і доходи; урядові надходження і витрати;міжнародні потоки; фінанси; ціна, заробітна плата, продуктивність праці; пропозиція;очікування; населення; інші агрегати та показники.
Розглядаючиінші прогнозні американські моделі, зазначимо, що першою макроеконометричноюмоделлю XX ст. для дослідження ділових циклів Америки протягом 1919-1932 pp.була модель Тінбергена —перша спроба кількісного вивчення предмета аналізубізнес-циклів.
МодельВалаваніша враховувала статистичні спостереження з1869 по 1953 р. і буласпрямована на вивчення довгострокового періоду розвитку.
МодельДьюзенбері-Екстейна Фромма (DEF модель) описує поквартальний розвиток економікиСША в умовах рецесії.
Брукінгськамодель створена на початку 60-х років XX ст. Досить складна економетричнащоквартальна модель. Була не досить точною в прогнозних оцінках, і тому з 1960р. її використовували для аналізу економічної ситуації, а не як прогнозну [4.11-23].
3. Макроеконометричні моделі України
Усімоделі є найбільш вагомими аналітичними та прогнозними знаряддями длядослідження проблем макроекономічного розвитку України.
1.Макромодель економіки України-1 розроблено фахівцями інституту економічногопрогнозування HAH України. Призначена для складання середньострокових прогнозіврозвитку ключових макроекономічних показників. Використовуються показники ізалежності СНР України з урахуванням цілей економічної політики. Модель єеконометричною, має блочну структуру та щорічне вимірювання. Складається з 33стохастичних рівнянь і тотожностей. Блоки-сектори моделі: блок реальногосектора, блок сектора споживання та доходів населення, блок державного сектора,блок зовнішньоекономічного сектора, блок грошово-кредитного сектора.
Особливостімоделі. Блоки моделі узгоджені показниками платіжного, монетарного балансів ібалансу державного бюджету. Теоретичною базою моделі є кейнсіанський підхід.
2.Макроеконометричні моделі прогнозування УКР-МАКРО-3, УКР-МАКРО- 4. Ценаймасштабніші моделі.
УКР-МАКРО-3має блочну структуру і шість підсистем: виробництво; зайнятість і безробіття;фонди та капітальні вкладення; фінанси та податки; соціальна сфера; риноктоварів і послуг. Переваги моделі: широке охоплення, значний ступіньдеталізації (28 рівнянь, з них4 — тренди), вираховування специфіки українськоїекономіки (імпорт нафти, газу), три способи оцінки інфляційного впливу,кількісна оцінка соціальних ситуацій. Недоліки: статистична необ'єктивність,яка пов’язана з недосконалістю статистичного обліку в Україні, жорсткимподатковим тиском і мінливими правовими нормами.
3. Моделюючасистема Бюджет. Розробка Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова HAHУкраїни. Призначена для розв'язування задач бюджетного та макроекономічногомоделювання. Має блочний принцип побудови — 8 блоків, кожен з яких є окремоюекономіко-математичною моделлю або групою моделей.
4. Модельсередньострокового прогнозування розроблена в Інституті кібернетики.Призначена для розрахунку щорічних темпів росту ключових макроекономічнихзмінних (реальний ВВП, рівеньінфляції, безробіття) і базується на використаннівиробничих функцій Кобба-Дугласа. Розробка містить 2 під моделі: нелінійнуквартальну модель (8 рівнянь) і лінійну річну (3 рівняння). Особливості моделі:використання експертних оцінок для коригування статистичних даних, якіхарактеризують період початку 90-х років. Недолік: спрощений описмакроекономічних процесів, спрощена формалізація виробничої функції. Переваги;оцінювання стану основного виробничого капіталу, врахування показниківпаливно-енергетичного балансу, залучення експертних оцінок як способукоригування та доповнення статистичних даних.
5. Квартальна(річна) модель прогнозного розрахунку реальногоВВП. Розроблена вКібернетичному центрі HAH України прогнозна модель є лінійною багатофакторноюрегресією і може використовуватися для середньо- та довгостроковогопрогнозування. Переваги моделі; висока точність її показників. Недолік;відсутність певної економічної теорії [3.52-58].
Висновок
Економетричнамодель (econometric model) — це статистична модель, що є засобом прогнозуваннязначень визначених перемінних, які називаються ендогенними перемінними(endogenous variables).
Для того, щобзробити такі прогнози, у якості вихідних даних використовуються значення іншихперемінних, які називаються екзогенними перемінними (exogenous variables).Припущення про значення таких перемінних робляться користувачем моделі.
Економетричнамодель може являти собою як дуже складну систему так і просту формулу, що можебути легко підрахована на калькуляторі. У будь-якому випадку вона вимагає знаньпо економіці і статистиці. Спочатку для визначення відповідних взаємозв'язківзастосовуються знання по економіці, а потім для оцінки кількісної природивзаємозв'язків отримані за минулий період дані обробляються за допомогоюстатистичних методів.
Деякіінвестиційні організації використовують широкомасштабні економетричні моделі,щоб на підставі прогнозів таких факторів, як державний бюджет, очікуваніспоживчі витрати і плановані інвестиції в ділову сферу, зробити прогнозивідносно майбутнього рівня валового внутрішнього продукту, інфляції ібезробіття.
Деякі фірми інекомерційні організації спеціалізуються на таких моделях, продаючиінвестиційним інститутам, фінансистам корпорацій, суспільним агентствам і ін.прогнози чи комп'ютерні програми.
Розроблювачітаких широкомасштабних моделей звичайно передбачають трохи “стандартних”прогнозів, заснованих на визначеному наборі екзогенних перемінних. Деякі моделімістять імовірність, з яким може здійснюватися той чи інший прогноз. В іншихвипадках користувачі можуть включати зроблені ними самими припущення йаналізувати отримані в результаті цих припущень прогнози.
Широкомасштабніеконометричні моделі такого типу нараховують велике число рівнянь, що описуютьвелике число важливих взаємозв'язків. Незважаючи на те, що оцінки такихвзаємозв'язків засновані на даних за минулий період, ці оцінки можуть дозволити(чи не дозволити) моделі ефективно працювати в майбутньому. Коли прогнозивиявляються невдалими, то іноді говорять, що лежача в основі моделі економічнийвзаємозв'язок перетерпів структурні зміни. Однак невдача може бути наслідкомвпливу неврахованих у моделі факторів. Та й інша ситуації вимагають чи змінвеличин оцінок, чи самої концепції економетричної моделі, чи ж того й іншого.Рідко можна зустріти користувача, який би не “ремонтував” (чи цілком“перебудовував”) таку модель час від часу в міру нагромадження досвіду.
Список використаної літератури
1. Вітлінський В. В. Моделюванняекономіки; Навч. посіб. — К.; Вид-во КНЕУ, 2006.
2. Корольов О. А. Економетрія;Навч. посіб. — К.; Нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
3. Костіна Н. І., Алексеев А. А.,Василик О. Д. Фінанси; система моделей і прогнозів; Навч. посіб. — К.;Четверта хвиля,2004.
4. Макроекономічне моделювання такороткострокове прогнозування / За ред. І. В. Крючкової. — Харків; Форт, 2007.
5. Наконечний С. І., Терещенко Т. О.,Романюк Т. П. Економетрія; Підручник. — К.; Вид-во КНЕУ, 2006.
6. Прогнозирование и планированиеэкономики; Учеб. пособие /Под общ. ред. В. И. Борисевича, Г. А. Кандауровой. —Минск; Интерпрессервис, 2007.