Реферат: Статистические методы изучения инвестиций

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Статистические методы изучения инвестиций»

Введение

Необходимым условием развития экономики являетсявысокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемовреализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования вприоритетных сферах материального производства и социальной сфере. Инвестициипредназначены для поднятия и развития производства, увеличения его мощностей, технологическогоуровня. Инвестиции формируют производственный потенциал на новойнаучно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировыхрынках. Инвестиции являются локомотивом в развитии экономики.

Цель курсовойработы – рассмотреть статистические методы, применяемые для изучения инвестиций.

Втеоретической части работы рассмотрим такие вопросы как:

– инвестициикак объект статистического изучения;

– системастатистических показателей, характеризующих инвестиции;

– применениеметода анализа рядов динамики в изучении инвестиций.

В расчётной части работы стоят следующие задачи:

Задание 1. Исследование структуры совокупности.

Задание 2. Выявление наличия корреляционной связи междупризнаками, установление направления связи и оценка ее тесноты. Оценказначимости полученных характеристик связи признаков.

Задание 3. Применение метода выборочных наблюдений.

Задание 4. Применениестатистических методов в финансово-экономических задачах.

Ваналитической части будут рассмотрены аналитические показатели ряда динамикиинвестиций в основной капитал Курской области за 2006–2009 гг.

Для автоматизированного статистического анализа данных будут использованы программы MS Word и MS Exsel в среде Windows.

1. Теоретическая часть

1.1 Инвестициикак объект статистического изучения

Всоответствии с Федеральным законом от 25февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РоссийскойФедерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции определяютсяследующим образом:

инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иноеимущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежнуюоценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности вцелях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта1;

инвестиционная деятельность – вложение инвестиций иосуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)достижения иного полезного эффекта;

капитальные вложения – инвестиции в основной капитал(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретениемашин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы идругие затраты.

Взависимости отобъектавложения капитала принято различатьследующие виды инвестиций: реальные инвестиции; финансовые инвестиции.

К реальным инвестициям относятся вложения:

– в основной капитал;

– в материально-производственные запасы;

– в нематериальные активы.

В статистическом учете и экономическом анализе реальные инвестицииназывают капиталообразующими. Основное место в структуре капиталообразующихинвестиций занимают инвестиции в основной капитал.

К финансовым инвестициям относятся вложения:

– вакции, облигации, другие ценные бумаги, выпущенные как частными предприятиями,так и государством, местными органами власти;

– виностранные валюты;

– вбанковские депозиты;

– вобъекты тезаврации.

Финансовые инвестиции лишь частично направляются на увеличениереального капитала, большая их часть – непроизводительное вложение капитала.

Финансовые инвестиции выступают относительно самостоятельнойформой инвестиций, в то же время являются связующим звеном на пути превращениякапиталов в реальные инвестиции. Они формируют один из каналов поступлениякапиталов в реальное производство. При учреждении и организации акционерногообщества, в случае увеличения его уставного капитала, сначала происходит выпускновых акций, после чего следуют реальные инвестиции.

Осуществляяреальные инвестиции, предприятие-инвестор увеличивает свой производственныйпотенциал. При осуществлении финансовых инвестиций инвестор увеличивает свойфинансовый капитал, получая дивиденды и другие доходы.

Инвестиции можно классифицировать по признакам:

По объектам инвестирования:

▪ Реальные(нефинансовые) инвестиции

▪ Финансовые инвестиции.

Похарактеру участия в инвестиционном процессе:

▪ Прямые– осуществляются непосредственно самим инвестором.

▪ Непрямые(косвенные) – осуществляются через финансовых посредников.

Попериоду инвестирования:

▪ Долгосрочные– на период от трех и более лет

▪ Среднесрочные– от одного до трех лет

▪ Краткосрочныеинвестиции – до одного года

Порегиональному признаку:

▪ Внутренние(отечественные) ▪ Внешние (зарубежные) инвестиции.

Поформам собственности используемого инвестором капитала:

▪Частные инвестиции – вложения капитала физическими и юридическими лицаминегосударственной формы собственности.

▪ Государственныеинвестиции – осуществляются центральными и местными органами власти иуправления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а такжевложения, осуществляемые государственными предприятиями за счет собственных изаемных средств:

– Государственныекапвложения.

– Налоговыельготы (налоговый кредит, отсрочка уплаты и т.п.)

– Приобретениепакета (или контрольного пакета) акций.

– Погашениеобязательств по поручительствам.

▪ Иностранные– вложения капитала нерезидентами:

– Прямые– вложения капитала, обеспечивающие контроль инвестора над зарубежнымипредприятиями.

– Портфельные– вложения капитала в акции зарубежных предприятий (без приобретения контрольногопакета), облигации, другие ценные бумаги иностранных государств, международныхвалютно-кредитных организаций, еврооблигации с целью получения повышеннойдоходности за счет налоговых льгот, изменения валютного курса и т.п.). Дляинвестора имеет значение только доход, а контроль за предприятием его неинтересует.

▪Совместные – осуществляются совместно субъектами страны и иностранныхгосударств.

Повоспроизводственной направленности:

▪ Валовыеинвестиции – характеризуют общий объем капитала, инвестируемого ввоспроизводство основных фондов и нематериальных активов в определенномпериоде. Они включают:

– инвестициирасширения – источником является вновь созданная стоимость, фонд чистогонакопления национального дохода. Предприниматели делают инвестиции обновленияза счет собственной прибыли и за счет заемных средств, полученных на рынкессудных капиталов.

– инвестицииобновления – источником служат средства из фонда возмещения потребленногоосновного капитала, т.е. амортизационные отчисления.

▪ Реновационныеинвестиции – характеризуют объем капитала, инвестируемого в простоевоспроизводство основных средств и амортизируемых нематерильных активов(приравниваются к сумме амортизационных отчислений в определенном периоде)

▪ Чистыеинвестиции – характеризуют объем капитала, инвестируемого в расширенноевоспроизводство. Рассчитываются как разность между валовыми инвестициями иамортизационными отчислениями по всем активам в определенном периоде.

Основными источниками статистической информацииоб инвестициях являются:

▪ данные государственного статистическогонаблюдения,

▪ бухгалтерской отчетности организаций,

▪ административные данные (например,сведения о государственной регистрации операций с недвижимостью),

▪ информация фондовых бирж о курсах ценныхбумаг.

В бухгалтерской отчетности организаций содержитсяинформация о накопленной величине финансовых инвестиций по состоянию на началои конец отчетного периода, их распределению по видам; движении в течениеотчетного периода средств финансирования долгосрочных инвестиций; поступлении ирасходовании денежных средств в сферах текущей, инвестиционной и финансовойдеятельности; поступлении и выбытии основного капитала. В рамкахгосударственного статистического наблюдения сбор сведений об инвестицияхосуществляется ежеквартально. Формы статистического наблюдения рассылаются всембез исключения организациям, которые не являются субъектами малогопредпринимательства. Субъекты малого предпринимательства обследуются поограниченному числу показателей с использованием метода расслоенного случайногоотбора. Выборочные данные распространяются на всю совокупность субъектов малогопредпринимательства. Раз в несколько лет проводится сплошное обследованиесубъектов малого предпринимательства, дающее возможность уточнить полученныевыборочным методом данные. Сведения об инвестициях в основной капитал, полученныеот организаций, дополняются расчетными данными об инвестициях, осуществленныхфизическими лицами, а также в сфере неформальной (скрытой) экономики.

Существуютпроблемы по привлечению иностранных инвестиций в РФ.

Объеминостранных инвестиций в Россию в январе-сентябре 2009 года составил 54,7 млрд.долларов, что на 27,8% меньше их притока в аналогичном периоде прошлого года.При этом прямые иностранные инвестиции в Россию в снизились на 48,1% до 9,97млрд. долларов. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистикиРФ (Росстат).

На первоеместо по объему поступивших иностранных инвестиций вышла оптовая и розничнаяторговля (16,2 млрд. долларов), обрабатывающие производства (15 млрд.) итранспорт и связь (8,5 млрд. долларов).

Основнымистранами-инвесторами в январе-сентябре 2009 года стали Люксембург, Нидерланды,Кипр, Германия, Великобритания, Франция, США, Ирландия, Виргинские острова иЯпония. На долю этих стран приходилось 75,1% общего объема накопленныхиностранных инвестиций и 73% общего объема накопленных прямых иностранныхинвестиций.

Объемроссийских инвестиций за рубежом в январе-сентябре 2009 года составил 70 млрддолларов, что на 23,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большевсего инвестиций из России поступило в Швейцарию (33,4 млрд. долларов), за нейидет Голландия (9,78 млрд.), Кипр (4,82 млрд.) и Белоруссия (4,9 млрд.).

Странами-лидерамипо накоплению российских инвестиций стали Кипр (17,1 млрд. долларов), Голландия(13,55 млрд. долларов), США (6,17 млрд. долларов), Швейцария (6,1 млрд.долларов), Виргинские острова (4,04 млрд. долларов), Великобритания (2,48 млрд.долларов).

Россия поитогам прошлого года заняла пятое место в мире по объему привлеченныхиностранных инвестиций.

1.2 Системастатистических показателей, характеризующих инвестиции

Инвестиции осуществляются с целью полученияприбыли (дохода).

Доход отинвестирования представляет собой выгоду, получаемую от вложений средств вэкономические активы. При этом вид дохода зависит от вида экономического актива– объекта инвестирования.

Состав инвестиционного дохода по видамэкономических активов выглядит следующим образом:

1. Доход от инвестиций в нефинансовые активы

1.1. Прибыль

1.2. Рента

2. Доход от инвестиций в финансовые активы

2.1. Проценты по депозитам

2.2. Проценты (дисконт, индексация суммы долга)по ценным бумагам, кроме, акций

2.3. Проценты по ссудам

2.4. Дивиденды по акциям

2.5. Проценты по товарному кредиту

Инвестирование, в некоторые виды активов(например, ценности, наличные деньги и др.) не связано с получением дохода.

1. Доход от инвестиций в нефинансовые(реальные) активы – это доход от реализации произведенных с их помощью товаров иуслуг за вычетом расходов на производство (заработная плата, стоимостьиспользованных материалов и иные затраты). Таким образом, по экономическомусодержанию этот показатель аналогичен прибыли.

Доход от инвестирования нефинансовых активовопределяется:

а) для произведенных активов (здания, сооружения,машины и оборудование) – в размере чистой прибыли от деятельности по сдаче варенду;

б) для не произведенных активов (земля, недра ит.п.) – в размере чистой ренты, получаемой их владельцем.

2. Инвестиционный доход от вложений вфинансовые активы представляет собой доход от собственности, получаемыйв результате предоставления этих активов в пользование другим экономическимединицам. Вид получаемого дохода от собственности определяется видомпредоставляемых финансовых активов.

Инвестиционный доход по депозитам и ссудамизмеряется суммой процентов, начисляемых исходя из установленной всоответствующем договоре процентной ставки. К категории ссуд относятся такжесоглашения о продаже ценных бумаг с последующим их выкупом. Инвестиционныйдоход по ним определяется как разница между ценой выкупа и ценой продажи ценныхбумаг.

Инвестиционный доход по ценным бумагам, кромеакций, измеряется в зависимости от их вида суммой процентов, дисконта илииндексации суммы долга.

Инвестиционный доход по акциям и другим видамучастия в капитале (паи различного вида) определяется в размере начисляемыхдивидендов.

К инвестиционному доходу по дебиторскойзадолженности относятся проценты за товарный кредит.

Показатель, характеризующий доходность инвестицийв общем виде, определяется нормой процента (дохода) на вложенные средства,которая рассчитывается по следующей формуле: />,

где r – доходность (в долях от единицы);

Д – годовой доход от инвестиций;

И– инвестиции.

В условиях инфляции в показателях доходностисодержится компонента, обусловленная ростом цен. Для ее устранения используетсяиндекс потребительских цен:

/>,

где />-реальная доходность (в долях от единицы);

r – номинальная доходность (в долях от единицы);

ИПЦ – индекс потребительских цен.

На макроуровне для характеристики доходностиинвестиций рассчитывают норму инвестиций – отношение общего объема инвестиций кваловому внутреннему продукту:

Для анализа эффективности отдельных инвестиций внефинансовые активы (инвестиционных проектов) используются показатели,учитывающие временную стоимость денег. Наиболее распространенным показателемявляется NPV – чистая приведенная стоимость.

Этот показатель вычисляется как разность общейсуммы доходов от инвестиций и инвестиционных вложений, приведенных к одномумоменту времени.

Допустим, делается прогноз, что в течение mпериодов делаются инвестиции ICj (инвестиционные затраты), которые генерируют втечение последующих k лет годовые притоки в размере Р1, Р2,…,Рn.

Современная величина этих общих накопленныхдоходов находится дисконтированием по ставке сравнения r:

/>,

где Рj – размер дохода в j-ом периоде,

r – ставка сравнения (дисконтирования).

Современная величина инвестиций:

Чистый приведённый доход (эффект, стоимость)находится как разность приведённой величины дохода и капиталовложений(инвестиций):

/>.

Если NPV > 0, то инвестор получит прибыль,инвестиционный проект является эффективным. Если NPV < 0, инвестор понесетубытки, проект неэффективный. Если NPV = 0 инвестиции ни прибыльны, ниубыточны.

Для оценки региональной эффективности инвестицийможет использоваться предложенный Г.Н. Чудилиным и В.М. Рябцевымдинамический мультипликатор региональных инвестиций(МРД):3

/>, где /> — прирост ВРП в n-й год;

/> — прирост автономныхинвестиций в регионе в начальный период времени;

t=1,2,3…n – периоды времени;

n – временной шаг между приростами ВРП иинвестиций, когда МРД достигает максимально возможного значения.

Отсюда следует: />

Кроме того сравнивая эффективность инвестиций вразличных регионах можно воспользоваться еще одним способом. Можно сделатьдопущение, что в каждом из регионов среднегодовой (за определенное количестволет) прирост произведенного ВРП порожден среднегодовым значением инвестиций заэтот период. При таком допущении эффективность инвестиций в каждый регион можетбыть определена по формуле:

/>,

где Эи – эффективность реальных инвестицийв отрасль за nлет;

/>-прирост ВРП в регионе в i-м году при условии чтоза каждый год ВРП приведен в сопоставимые цены (например, цены последнегогода);

/>- инвестиции в i-м году при условии, чтоза каждый год инвестиции приведены в сопоставимые цены того же года;

n – количество лет включенных в расчет.

О результативности использования инвестиционныхресурсов в РФ и ее регионах может свидетельствовать так же динамика ввода вдействие основных фондов на 1 рубль инвестиций. В 2005 г. этот показательсоставлял в целом по России 82 коп., в 2006 г. – 69 коп., в 2007 г.он снизился до 64 коп., а по ряду регионов он упал до 30–40 коп. Лишь в 2008 г.обнаружились первые признаки увеличения коэффициента реализации инвестиций восновной капитал.

Снижениеэффективности инвестиционного процесса в ряде регионов наряду с экономическимаспектом имеет еще социальный, экологический и другие аспекты, что выражается всокращении числа рабочих мест, росте безработицы и уровня бедности населения.

инвестиция статистическийдинамика аналитический

1.3Применение метода анализа рядов динамики в изучении инвестиций

С помощьюстатистических методов можно наиболее точно отразить изменения в различныхвидах инвестиций и процессе инвестиционной деятельности.

Основныеметоды, используемые в статистике для изучения инвестиций:

1. Методстатистических группировок:

2. Индексный метод.

3. Методкорреляционно-регрессионного анализа.

4. Графическийи табличный методы

5. Методобобщающих статистических показателей.

6. Выборочныйметод

7. Методанализа рядов динамики, который мы рассмотрим подробнее.

Анализинтенсивности изменения во времени осуществляется с помощью показателей,получаемых в результате сравнения уровней, к таким показателям относятся:абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одногопроцента прироста, а также определяются средние величины: средний уровень ряда,средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста.

Показателианализа ряда динамики могут вычисляться на постоянной и переменных базахсравнения. Принято называть сравниваемый уровень отчетным, а уровень, с которымпроизводится сравнение, – базисным.

Дляопределения абсолютной величины, стоящей за каждым процентом прироста прибыли,рассчитывают показатель абсолютного значения одного процента прироста (А%).Один из способов его расчета – расчет по формуле:

Числовыеобозначения:

/> — уровень первогопериода; /> — уровень сравниваемогопериода;

/> – уровень предыдущегопериода; /> — уровень последнегопериода;

п – число уровней рядадинамики.

Средний уровеньв интервальном ряду динамики вычисляется по формуле:

Рассмотриманалитические показатели ряда динамики инвестиций в основной капитал г. Калининградаи Курской области за 2006–2009 гг.

Результатыпроведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы.

В Курскойобласти размер инвестиций за четыре года вырос на 110,5%, что в абсолютномвыражении составляет 25689,7 млн. руб., а в г. Калининграде на 50,8%, чтов абсолютном выражении составляет 8582 млн. руб.

В Курскойобласти наблюдается положительная динамика в течение всего периода, но судя поцепным абсолютным приростам, она носит скачкообразный характер. В г. Калининградедо 2008 г. наблюдается положительная динамика, а в 2009 г.наблюдается резкий спад до уровня 2007 года. Это подтверждает и графическоеизображение динамики инвестиций (см. Рис2, Рис. 3).

В течениеанализируемого периода инвестирования средний размер инвестиций в Курскойобласти составил 37697,38 млн. руб., в среднем за год он увеличивался на8563,23 млн. руб. или на 28,2%, а в г. Калининграде средний размеринвестиций составил 24728,25 млн. руб., в среднем за год он увеличивался на2860,67 млн. руб. или на 14,7%. Рост инвестиций в основной капитал можноувидеть и по увеличивающемуся абсолютному значению одного процента прироста.

Курская областьнаиболее привлекательна для инвесторов.

Показанныетенденции свидетельствуют о благоприятном развитии экономики, расширениидеятельности предприятий и организаций, увеличении предпринимательскойактивности.

2.Расчетная часть

Вариант№2

Тема.Статистические методы изучения инвестиций

Имеютсяследующие выборочные данные по 25-ти однотипным предприятиям одного из регионовРФ, для анализа инвестирования предприятий собственными средствами заисследуемый период (выборка 10%-ная механическая):

Таблица1. Исходные данные

Номер предприятия

п/п

Нераспределенная прибыль млн. руб. Инвестиции в основные фонды млн. руб.

Номер предприятия

п/п

Нераспределенная прибыль млн. руб Инвестиции в основные фонды млн. руб. 1 2,7 0,37 14 3,9 0,58 2 4,8 0,90 15 4,2 0,57 3 6,0 0,96 16 5,6 0,78 4 4,7 0,68 17 4,5 0,65 5 4,4 0,60 18 3,8 0,59 6 4,3 0,61 19 2,0 0,16 7 5,0 0,65 20 4,8 0,72 8 3,4 0,51 21 5,2 0,63 9 2,3 0,35 22 2,2 0,24 10 4,5 0,70 23 3,6 0,45 11 4,7 0,80 24 4,1 0,57 12 5,4 0,74 25 3,3 0,45 13 5,8 0,92

Цельстатистического исследования – анализсовокупности предприятий по признакам Инвестиции в основные фонды и Нераспределеннаяприбыль, включая:

· изучение структуры совокупности попризнаку Инвестиции в основные фонды;

· выявление наличия корреляционной связимежду признаками Инвестиции в основные фонды и Нераспределенная прибыльпредприятий, установление направления связи и оценка её тесноты;

· применение выборочного метода дляопределения статистических характеристик генеральной совокупности предприятий.

Задание1

Поисходным данным (табл. 1) необходимо выполнить следующее:

1. Построить статистический ряд распределения предприятий по признакуинвестиции в основные фонды, образовав четыре группы с равными интервалами.

2. Графическим методом и путем расчетов определить значениямоды и медианы полученного ряда распределения.

3. Рассчитать характеристики ряда распределения: среднююарифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

4. Вычислить среднюю арифметическую по исходным данным (табл.1), сравнить её с аналогичным показателем, рассчитанным в п. 3 дляинтервального ряда распределения. Объяснить причину их расхождения.

Сделатьвыводы по результатам выполнения Задания 1.

ВыполнениеЗадания 1

Целью выполненияданного задания является изучение состава и структуры выборочной совокупностипредприятий путем построения и анализа статистического ряда распределенияпредприятий по признаку Инвестиции в основные фонды.

1. Построение интервальногоряда распределения предприятий по размеру инвестиций в основные фонды

Дляпостроения интервального ряда распределения определяем величину интервала h по формуле:

/>,

где />–наибольшее и наименьшеезначения признака в исследуемой совокупности, k– число групп интервальногоряда.

При заданных k = 4, xmax= 0,96 и xmin= 0,16

h = 0,96 – 0,16/4 = 0,2 млн.руб.

При h = 0,2 границы интерваловряда распределения имеют следующий вид (табл. 2):

1)0,16+0,2=0,36 3) 0,56+0,2=0,76

2)0,36+0,2=0,5 4) 0,76+0,2=0,96

Таблица 2

Номер группы Нижняя граница, млн. руб. Верхняя граница, млн. руб. 1 0,16 0,36 2 0,36 0,56 3 0,56 0,76 4 0,76 0,96

Определяем числопредприятий, входящих в каждую группу, используя принцип полуоткрытогоинтервала [), согласно которому предприятия со значениями признаков,которые служат одновременно верхними и нижними границами смежных интервалов(0,36, 0,56, 0,76), будем относить ко второму из смежных интервалов.

Для определения числапредприятий в каждой группе строим разработочную таблицу 3 (данные графы 3потребуются при выполнении Задания 2).

Таблица 3. Разработочнаятаблица для построения интервального ряда распределения и аналитическойгруппировки

Группы предприятий по размеру инвестиций в основные фонды

Номер по списку и число

предприятий

Нераспределенная прибыль млн. руб. Инвестиции в основные фонды млн. руб. 0,16 – 0,36 19 2,0 0,16 22 2,2 0,24 9 2,3 0,35

Всего

6,5

0,75

0,36 – 0,56 1 2,7 0,37 23 3,6 0,45 25 3,3 0,45 8 3,4 0,51

Всего

1,78

0,56 – 0,76 15 4,2 0,57 24 4,1 0,57 14 3,9 0,58 18 3,8 0,59 5 4,4 0,60 6 4,3 0,61 21 5,2 0,63 7 5,0 0,65 17 4,5 0,65 4 4,7 0,68 10 4,5 0,70 20 4,8 0,72 12 5,4 0,74

/>Всего

58,8

8,29

0,76 – 0,96 16 5,6 0,78 11 4,7 0,80 2 4,8 0,90 13 5,8 0,92 3 6,0 0,96

Всего

26,9

4,36

Итого

105,2

15,18

На основегрупповых итоговых строк «Всего» табл. 3 формируем итоговую таблицу 4,представляющую интервальный ряд распределения предприятий по размерам инвестицийв основные фонды

Таблица 4. Распределениепредприятий по размеру инвестиций в основные фонды

Номер группы

Группы предприятий по размеру инвестиций в основные фонды, млн. руб., x

Число предприятий, fj

1 0,16 – 0,36 3 2 0,36 – 0,56 4 3 0,56 – 0,76 13 4 0,76 – 0,96 5 ИТОГО 25

Приведем ещетри характеристики полученного ряда распределения – частоты групп вотносительном выражении, накопленные (кумулятивные) частотыSj, получаемыепутем последовательного суммирования частот всех предшествующих (j-1) интервалов, и накопленныечастости, рассчитываемые по формуле

Таблица 5. Структурапредприятий по размеру инвестиций в основные фонды

Номер

группы

Группы предприятий по размеру инвестиций в основные фонды, млн. руб.,

Число предприятий,

Накопленная частота

Накопленная частость, %

в абсолютном выражении

в % к итогу

1 0,16 – 0,36 3 12 3 12 2 0,36 – 0,56 4 16 7 28 3 0,56 – 0,76 13 52 20 80 4 0,76 – 0,96 5 20 25 100 ИТОГО 25 100

Вывод: Анализ интервальногоряда распределения изучаемой совокупности предприятий показывает, чтораспределение предприятий по размерам инвестиций в основные фонды не являетсяравномерным: преобладают предприятия с размерами инвестиций в основные фонды от0,56 до 0,76 млн. руб. (это 13 предприятий, доля которых составляет 52%); самаямалочисленная группа предприятий имеет размер инвестиций от 0,16 до 0,36 млн. руб.,и включает в себя 3 предприятия, что составляет 12% от общего числапредприятий.

2.Нахождение моды и медианы полученного интервального ряда распределенияграфическим методом и путем расчетов

Дляопределения моды графическим методом строим по данным табл. 4 (графы 2 и 3)гистограмму распределения фирм по изучаемому признаку.

/>/>/>

Мо

Рис. 1.Определение моды графическим методом

Согласнографику Мо = 0,66 млн. руб.

Наиболеечасто в выборочной совокупности предприятий встречается размер инвестиций восновные фонды равный 0,66 млн. руб.

Расчетконкретного значения модыдля интервального ряда распределенияпроизводится по формуле:

где хМo– нижняя граница модального интервала,

h– величина модального интервала,

fMo – частота модального интервала,

fMo-1 – частота интервала, предшествующего модальному,

fMo+1– частота интервала, следующего за модальным.

Согласнотабл. 4 модальным интервалом построенного ряда является интервал 0,56 – 0,76 млн.руб., т. к. он имеет наибольшую частоту (fj=13). Расчет моды:

Вывод. Для рассматриваемойсовокупности предприятий наиболее распространенный размер инвестиций в основныефонды характеризуется средней величиной 0,66 млн. руб.

/>Для определения медианы графическим методомстроим по данным табл. 5 (графы 2 и 5) кумуляту распределения фирм поизучаемому признаку.

/>/>

Ме

Рис. 2.Определение медианы графическим методом

Согласнографику Ме = 0,64 млн. руб.

Расчетконкретного значения медианы для интервального ряда распределения производитсяпо формуле

/>,

где хМе– нижняя граница медианного интервала,

h – величина медианного интервала,

/>– сумма всех частот,

fМе – частота медианного интервала,

SMе-1 – кумулятивная (накопленная) частота интервала,предшествующего медианному.

Определяеммедианный интервал, используя графу 5 табл. 5. Медианным интервалом являетсяинтервал 0,56–0,76 млн. руб., т. к. именно в этом интервале накопленнаячастота Sj=20 впервые превышает полу сумму всех частот (/>).

Расчетмедианы:

Вывод: В рассматриваемойсовокупности предприятий половина имеют размер инвестиций в основные фонды неболее 0,64 млн. руб., а другая половина – не менее 0,64 млн. руб.

3. Расчет характеристик ряда распределения

Для расчета характеристик ряда распределения />, у, у2, Vу на основе табл. 5 строимвспомогательную таблицу 6 (/> – середина интервала)

Таблица 6. Расчетная таблица для нахождения характеристикряда распределения

Группы предприятий по размерам инвестиций в основные фонды, млн. руб.,

Середина интервала,

Число предприятий,

0,16–0,36 0,26 3 0,78 -0,36 0,1296 0,3888 0,36–0,56 0,46 4 1,84 -0,16 0,0256 0,1024 0,56–0,76 0,66 13 8,58 0,04 0,0016 0,0208 0,76–0,96 0,86 5 4,3 0,24 0,0576 0,288 ИТОГО 25 15,5 0,800

Рассчитаемсреднюю арифметическую взвешенную:

Рассчитаемсреднее квадратическое отклонение:

Рассчитаемдисперсию:

у2 = 0,17902 = 0,0320

Рассчитаемкоэффициент вариации:

Вывод. Анализ полученныхзначений показателей /> и уговорит о том, что средняя величина размера инвестиций в основные фондысоставляет 0,62 млн. руб., отклонение от этой величины в ту или иную сторонусоставляет в среднем 0,18 млн. руб. (или 28,87%), наиболее характерный размеринвестиций в основные фонды находится в пределах от 0,44 до 0,80 млн. руб.(диапазон />).

Значение Vу = 28,87% не превышает 33%,следовательно, вариация размеров инвестиций в основные фонды в исследуемойсовокупности предприятий незначительна и совокупность по данному признакуоднородна. Расхождение между значениями />,Мо и Ме незначительно (/>=0,62 млн.руб., Мо=0,66 млн. руб., Ме=0,64 млн. руб.), что подтверждаетвывод об однородности совокупности предприятий. Таким образом, найденноесреднее значение размера инвестиций в основные фонды (0,62 млн. руб.) являетсятипичной, надежной характеристикой исследуемой совокупности предприятий.

4.Вычисление средней арифметической по исходным данным о размерах инвестиций восновные фонды

Для расчетаприменяется формула средней арифметической простой:

/>,

Причинарасхождения средних величин, рассчитанных по исходным данным (0,61 млн. руб.) ипо интервальному ряду распределения (0,62 млн. руб.), заключается в том, что впервом случае средняя определяется по фактическим значениям исследуемогопризнака для всех 25-ти предприятий, а во втором случае в качестве значенийпризнака берутся середины интервалов /> и, следовательно,значение средней будет менее точным.

Задание2

Поисходным данным (табл. 1) с использованием результатов выполнения Задания 1необходимо выполнить следующее:

1. Установить наличие и характеркорреляционной связи между признаками Инвестиции в основные фондыиНераспределенная прибыль, образовав четыре группы с равнымиинтервалами по каждому из признаков, используя методы:

а)аналитической группировки;

б)корреляционной таблицы.

2.Измерить тесноту корреляционной связи, используя коэффициент детерминации иэмпирическое корреляционное отношение.

Сделатьвыводы по результатам выполнения задания2.

Выполнениезадания 2

Цельювыполнения данного задания являетсявыявление наличия корреляционной связи между факторным и результативнымпризнаками, а также установление направления связи и оценка ее тесноты.

Поусловию Задания 2 факторным является признак Инвестиции в основные фонды,результативным – признак Нераспределенная прибыль.

1.Установление наличия и характера корреляционной связи между признаками Инвестициив основные фонды иНераспределенная прибыльметодами аналитической группировки.

1.Применение метода аналитической группировки

Аналитическаягруппировка строится по факторному признаку Х и для каждой j-ой группыряда определяется среднегрупповое значение /> результативногопризнака Y. Если с ростом значений фактора Х от группы кгруппе средние значения /> систематическивозрастают (или убывают), между признаками X и Y имеетместо корреляционная связь.

Используяразработочную таблицу 3, строим аналитическую группировку, характеризующуюзависимость между факторным признаком Х — Инвестиции в основные фонды

Y – Нераспределеннаяприбыль

Групповыесредние значения /> получаемиз таблицы 3 (графа 3), основываясь на итоговых строках «Всего».

Вывод. Анализ данных табл. 7 показывает, что с увеличениемразмеров инвестиций в основные фонды от группы к группе систематическивозрастает и нераспределенная прибыль по каждой группе предприятий, чтосвидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между исследуемыми признаками

2. Измерение тесноты корреляционной связи с использованиемкоэффициента детерминации зІ иэмпирического корреляционного отношения з

КоэффициентдетерминациизІхарактеризует силу влияния факторного(группировочного) признака Х на результативный признак Y и рассчитывается какдоля межгрупповой дисперсии /> признакаY в его общей дисперсии/>:

где уІ0 – общая дисперсия признака Y,

/> – межгрупповая (факторная) дисперсияпризнака Y.

Общая дисперсияуІ0 характеризует вариацию результативногопризнака, сложившуюся под влиянием всех действующих наY факторов(систематических и случайных) и вычисляется по формуле

/>, (10)

где yi – индивидуальныезначения результативного признака;

/>– общая средняя значений результативногопризнака;

n – число единиц совокупности.

Межгрупповая дисперсия /> измеряетсистематическую вариацию результативного признака, обусловленную влияниемпризнака-фактора Х (по которому произведена группировка) ивычисляется по формуле

/>, (13)

где /> – групповые средние,

/> – общая средняя,

/>–число единиц в j-ой группе,

k – число групп.

Для расчетапоказателей уІ0 и /> необходимознать величинуобщей средней />,которая вычисляется как средняя арифметическая простая по всем единицамсовокупности:

Значениячислителя и знаменателя формулы имеются в табл. 7 (графы 3 и 4 итоговойстроки). Используя эти данные, получаем общую среднюю />:

/>= />=4,208 млн руб.

Для расчетаобщей дисперсии /> применяетсявспомогательная таблица 8.

Таблица 8. Вспомогательнаятаблица для расчета общей дисперсии

Номер

предприятия

Нераспределенная прибыль, млн. руб.

1 2,7 -1,508 2,2741 2 4,8 0,592 0,3505 3 6,0 1,792 3,2113 4 4,7 0,492 0,2421 5 4,4 0,192 0,0369 6 4,3 0,092 0,0085 7 5,0 0,792 0,6273 8 3,4 -0,808 0,6529 9 2,3 -1,908 3,6405 10 4,5 0,292 0,0853 11 4,7 0,492 0,2421 12 5,4 1,192 1,4209 13 5,8 1,592 2,5345 14 3,9 -0,308 0,0949 15 4,2 -0,008 0,0001 16 5,6 1,392 1,9377 17 4,5 0,292 0,0853 18 3,8 -0,408 0,1665 19 2,0 -2,208 4,8753 20 4,8 0,592 0,3505 21 5,2 0,992 0,9841 22 2,2 -2,008 4,0321 23 3,6 -0,608 0,3697 24 4,1 -0,108 0,0117 25 3,3 -0,908 0,8245 Итого 105,2 29,0593

Рассчитаемобщую дисперсию:

/>=/>

Для расчетамежгрупповой дисперсии /> строится вспомогательнаятаблица 9 При этом используются групповые средние значения /> из табл. 7 (графа 5).

Рассчитаем межгрупповуюдисперсию:

/>/>

Определяемкоэффициент детерминации:

/> или 83,7%

Вывод. 83,7% вариациинераспределенной прибыли предприятиями обусловлено вариацией инвестиции восновные фонды, а 16,3% – влиянием прочих неучтенных факторов.

Эмпирическоекорреляционное отношение з оцениваеттесноту связи между факторным и результативным признаками ивычисляется по формуле

Рассчитаемпоказатель />:

Вывод: согласно шкале Чэддокасвязь между размерами инвестиций в основные фонды и размерами нераспределеннойприбыли предприятий является весьма тесной.

3. Оценказначимости (неслучайности) полученных характеристик связи признаков /> и />

Показатели /> и /> рассчитаны для выборочнойсовокупности, т.е. на основе ограниченной информации об изучаемом явлении. Посколькупри формировании выборки на первичные данные могли иметь воздействии какие-либослучайные факторы, то есть основание полагать, что и полученные характеристикисвязи />, /> несут в себе элементслучайности. Ввиду этого, необходимо проверить, насколько заключение о теснотесвязи, сделанное по выборке, будет правомерными и для генеральной совокупности,из которой была произведена выборка.

Проверкавыборочных показателей на их неслучайность осуществляется в статистике спомощью тестов на статистическую значимость (существенность) показателя. Дляпроверки значимости коэффициента детерминации /> служитдисперсионный F-критерий Фишера, который рассчитываетсяпо формуле />, где n – число единиц выборочнойсовокупности, />m – количество групп,

/> – межгрупповаядисперсия,

/> – дисперсия j-ой группы (j=1,2,…, m),

/> – средняя арифметическаягрупповых дисперсий.

Величина />рассчитывается, исходя изправила сложения дисперсий:

/>, где /> – общая дисперсия.

Дляпроверки значимости показателя /> рассчитанноезначение F-критерияFрасч сравнивается с табличным Fтаблдля принятого уровнязначимости /> и параметров k1, k2, зависящих от величин nи m: k1=m-1, k2=n-m. Величина Fтабл для значений />, k1,k2определяется по таблицераспределения Фишера, где приведены критические (предельнодопустимые) величины F-критерия для различных комбинаций значений />, k1,k2. Уровень значимости /> в социально-экономическихисследованиях обычно принимается равным 0,05 (что соответствует доверительнойвероятности Р=0,95).

Если Fрасч>Fтабл, коэффициентдетерминации />признается статистическизначимым, т.е. практически невероятно, что найденная оценка /> обусловлена только стечениемслучайных обстоятельств. В силу этого, выводы о тесноте связи изучаемыхпризнаков, сделанные на основе выборки, можно распространить на всю генеральнуюсовокупность.

Если Fрасч<Fтабл, то показатель /> считается статистическинезначимым и, следовательно, полученные оценки силы связи признаковотносятся только к выборке, их нельзя распространить на генеральную совокупность.

Фрагменттаблицы Фишера критических величин F-критерия для значений />=0,05; k1=3,4,5; k2=21–32 представлен ниже:

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3,07 3,05 3,03 3,01 2,99 2,98 2,96 2,95 2,93 2,92 2,91 2,90 4 2,84 2,82 2,80 2,78 2,76 2,74 2,73 2,71 2,70 2,69 2,68 2,67 5 2,68 2,66 2,64 2,62 2,60 2,59 2,57 2,56 2,54 2,53 2,52 2,51

Расчетдисперсионного F-критерия Фишера для оценки />=83,7%,полученной при />=1,1624, />=0,9732:

Fрасч/>

Табличноезначение F-критерияпри />= 0,05:

n m

k1=m-1

k2=n-m

Fтабл(/>,3, 21)

25 4 3 21 3,07

ВЫВОД:поскольку Fрасч>Fтабл, то величинакоэффициента детерминации />=83,7% признаетсязначимой (неслучайной) с уровнем надежности 95% и,следовательно, найденные характеристики связи между признаками Инвестиции восновные фонды иНераспределенная прибыль правомерны не только длявыборки, но и для всей генеральной совокупности фирм.

Задание3

Порезультатам выполнения Задания 1 с вероятностью 0,954 необходимо определить:

1) ошибку выборки среднего размера инвестиций и границы, вкоторых будет находиться средний размер инвестиций в генеральной совокупности.

2) ошибку выборки доли предприятий с инвестициями в основныефонды 0,76 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральнаядоля.

ВыполнениеЗадания 3

Цельювыполнения данного Задания является определение для генеральной совокупностипредприятий региона границ, в которых будут находиться средний размеринвестиций, и доля предприятий с инвестициями в основной фонд не менее 0,76 млн.руб.

1.Определение ошибки выборки для размера инвестиций в основные фонды, а такжеграниц, в которых будет находиться генеральная средняя

Применяявыборочный метод наблюдения, необходимо рассчитать ошибки выборки (ошибкирепрезентативности), т. к. генеральные и выборочные характеристики, какправило, не совпадают, а отклоняются на некоторую величину е.

Принятовычислять два вида ошибок выборки – среднюю /> ипредельную />.

Для расчетасредней ошибки выборки /> применяются различные формулы взависимости от вида и способа отбора единиц из генеральной совокупности ввыборочную.

Для собственно-случайнойи механической выборки с бесповторным способом отбора средняяошибка /> для выборочной средней /> определяется по формуле

/>,

где /> – общаядисперсия изучаемого признака,

N – число единиц вгенеральной совокупности,

n – число единиц ввыборочной совокупности.

Предельнаяошибка выборки /> определяет границы, в пределах которых будетнаходиться генеральная средняя:

/>,

где />– выборочная средняя,

/> – генеральная средняя.

Предельнаяошибка выборки /> кратна среднейошибке /> с коэффициентомкратности t(называемым также коэффициентом доверия):

Коэффициенткратности t зависит от значения доверительной вероятности Р,гарантирующей вхождение генеральной средней в интервал />, называемый доверительныминтервалом.

Наиболеечасто используемые доверительные вероятности Р и соответствующие имзначения t задаются следующим образом (табл. 10):

Таблица 10

Доверительная вероятность P

0,683 0,866 0,954 0,988 0,997 0,999

Значение t

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

По условиюЗадания 2 выборочная совокупность насчитывает 25 предприятий, выборка 10%механическая, следовательно, генеральная совокупность включает 250предприятий. Выборочная средняя />,дисперсия /> определены в Задании 1 (п. 3).Значения параметров, необходимых для решения задачи, представлены в табл. 11:

Таблица 11

0,954 2 25 250 0,62 0,0320

Рассчитаемсреднюю ошибку выборки:

Рассчитаемпредельную ошибку выборки:

Определимдоверительный интервал для генеральной средней:

или

Вывод. На основании проведенного выборочногообследования с вероятностью 0,954 (95,4%) можно утверждать, что для генеральнойсовокупности предприятий средний размер инвестиций в основные фонды находится впределах от 0,55 до 0,69 млн. руб.

2.Определение ошибки выборки для доли предприятий с размером инвестиций восновные фонды 0,76 млн. руб. и более, а также границ, в которых будет находитьсягенеральная доля

Доля единицвыборочной совокупности, обладающих тем или иным заданным свойством, выражаетсяформулой

/>,

где m – число единицсовокупности, обладающих заданным свойством;

n – общее число единиц в совокупности.

Для собственно-случайнойи механической выборки с бесповторнымспособом отбора предельная ошибка выборки/> доли единиц, обладающихзаданным свойством, рассчитывается по формуле

/>,

где w – доля единицсовокупности, обладающих заданным свойством;

(1-w) – доля единицсовокупности, не обладающих заданным свойством,

N – число единиц вгенеральной совокупности,

n – число единиц ввыборочной совокупности.

Предельнаяошибка выборки /> определяет границы, в пределах которых будетнаходиться генеральная доля р единиц, обладающих исследуемымпризнаком:

По условиюЗадания 3 исследуемым свойством предприятий является равенство илипревышениеразмера инвестиций в основные фондывеличины 0,76 млн.руб.

Числопредприятий с данным свойством определяется из табл. 3 (графа 3):

m=5

Рассчитаемвыборочную долю:

Рассчитаемпредельную ошибку выборки для доли:

Определимдоверительный интервал генеральной доли:

0,048 /> 0,352

или

4,8% /> 35,2%

Вывод. С вероятностью 0,954 можно утверждать, что в генеральнойсовокупности предприятий региона доля предприятийс размером инвестиций в основные фонды 0,76 млн. руб. и более будет находитьсяв пределах от 4,8% до 35,2%.

Задание4

Динамикаинвестиций в отрасли промышленности города характеризуется следующими данными:

Таблица 12

Год Темпы роста к предыдущему году, % 2001 102 2002 104 2003 103 2004 106

Определите:

1. Базисныетемпы роста и прироста к 2000 г.

Результатырасчетов представьте в таблице.

2.Среднегодовой темп роста и прироста.

Осуществитепрогноз базисных темпов роста инвестиций на 2005, 2006 гг., при условиисохранения среднегодового темпа роста.

Выполнение Задания 4 Решение

1. Темпроста (Тр) – это отношение уровней ряда динамики, которое

выражается вкоэффициентах или процентах.

Базисным темпом ростаявляется отношение каждого последующего

уровня к одному уровню,принятому за базу сравнения.

Тбр =Уi: У0, где уi– i-ый уровень ряда, у0– начальный, базисный уровень ряда.

Рассчитываем базисныетемпы роста.

Для этогонаходим цепные коэффициенты роста. Имея цепные коэффициенты роста, находимбазисные коэффициенты роста и базисные темпы роста:

Базисныйкоэффициент роста за 2002 год: />

Базисный темпроста за 2002 год: />

Базисныйкоэффициент роста за 2003 год: />

Базисный темпроста за 2003 год: />

Базисныйкоэффициент роста за 2004 год: />

Базисный темпроста за 2004 год: />

Темп приростаопределяют двумя способами:

1) Какотношение абсолютного прироста к предыдущему уровню

Тпр =ДУi: У0 –базисный

2) Какразность между темпами роста и единицей, если темпы роста выражены в коэффициентах:Тпр = Тр – 1; или как разность между темпами роста и 100%,если темпы роста выражены в процентах.

В нашемслучае: Тбпр = Тбр – 100%

Результатывычислений представлены в таблице 13.

Таблица 13

Год Темпы роста к предыдущему году, % Коэффициенты роста к предыдущему году Базисные коэффициенты роста Базисные темпы роста, % Базисные темпы прироста, % 2001 102 1,02 - - - 2002 104 1,04 1,061 106,1 6,1 2003 103 1,03 1,093 109,3 9,3 2004 106 1,06 1,158 115,8 15,8

2. Среднегодовойтемп роста будет рассчитываться по формулам средней геометрической изпроизведения цепных темпов роста:

__ _________________

Тр= n√Тцр1 ∙ Тцр2∙ Тцр3 ∙ Тцр4

где n – число цепных темповроста.

Отсюдаследует:

__ _________________________

Тр= 4√102 ∙ 104 ∙ 103 ∙ 106 = 4√115818144=103,739≈ 103,74%

Далеевычисляем средний темп прироста:

__ __

Тпр= Тр – 100

Тпр= 103,74 – 100 = 3,74%

Присохранении данных среднегодовых темпов роста и прироста, базисные темпы роста иприроста инвестиций в 2005 и 2006 гг. будут составлять:

2005 год: Тр= 115,8 ∙ 103,74% = 120,13%; Тпр = 120,13 – 100 = 20,13%

2006 год: Тр= 120,13 ∙ 103,74% = 124,62%; Тпр = 124,62 – 100 = 24,62%

Вывод:

Данные приведенныев таблице характеризуют динамику инвестиций в основные фонды за 2001–2004 гг.В целом, объем инвестиций возрастает на 15,8%. Однако это происходитнеравномерно. В 2001–2002 гг. рост инвестиций достаточно интенсивен (6,1%),в 2002–2003 гг. наблюдается замедление темпов роста – всего 9,3% поотношению к 2000 году, а в 2003–2004 гг. темпы роста снова возрастают.

Определивсреднегодовые темпы роста и прироста инвестиций – 103,74% и 3,74%соответственно, можно прогнозировать изменения их объема в 2005–2006 гг.При сохранении среднегодовых темпов роста и прироста, в 2005 прирост инвестицийсоставит 20,13%, а в 2006 году – 24,62% по отношению к 2000 году, что означаетдостаточно интенсивный рост инвестиций в основные фонды.

3.Аналитическая часть

1. Постановказадачи

Обобщеннуюоценку эффективности инвестиций в основной капитал дают достигнутые финансовыерезультаты инвестируемых отраслей промышленности.

Одним изнаправлений изучения финансовых результатов отраслей промышленности являетсяанализ инвестирования за несколько отчетных периодов, т.е. ее динамики.

Рассмотриманалитические показатели ряда динамики инвестиций в основной капитал Курскойобласти за 2006–2009 гг.

Динамикаинвестиций, в отрасли промышленности области, характеризуется данными Федеральнойслужбы государственной статистики, представленными в таблице 1, проведем анализдинамики инвестиций, для чего рассчитаем следующие показатели:

▪ Абсолютныйприрост;

▪ Темпроста;

▪ Темпприроста;

▪Абсолютное значение одного процента прироста, а также средние за период уровеньряда, абсолютный прирост, темпы роста и прироста.

Таблица 1

Динамика инвестиций в основной капитал Курской области за последние годы

Год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Инвестиции в основной капитал

(в фактически действовавших ценах), млн. рублей

23 241,1 33 523,1 45 094,5 48 930,8

2. Методикарешения задачи

Расчетпоказателей анализа ряда динамики осуществим по формулам представленным втаблице 2.

Таблица 2

Показатель

Базисный

Цепной

Средний

Абсолютный прирост

/> (1)

/> (2)

/>(3)

Темп роста

/>(4)

/>(5)

/>(6)

Темп прироста

/>(7)

/>(8)

/>(9)

Числовыеобозначения:

/> — уровень первогопериода; /> — уровень сравниваемогопериода;

/> – уровень предыдущегопериода; /> — уровень последнегопериода;

п – число уровней рядадинамики.

Среднийуровень в интервальном ряду динамики вычисляется по формуле:

3. Технологиявыполнения компьютерных расчетов.

Расчетыпоказателей анализа динамики инвестиций в основной капитал выполнены сприменением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Exsel в среде Windows.

Расположениена рабочем листе Exsel исходных данных (табл. 1) и расчетных

Формул (1–10)(в формате Exsel) представлено в таблице3.

Результатырасчетов приведены в таблице 4

Таблица 4

На рис. 1представлено графическое изображение динамики инвестиций в основной капитал с2006 по 2009 год

Рис. 1.График динамики инвестиций с 2006 по 2009 год

4. Анализрезультатов статистических компьютерных расчетов

Результатыпроведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы.

Размеринвестиций за четыре года вырос на 110,5%, что в абсолютном выражениисоставляет 25689,7 млн. руб.

Наблюдаетсяположительная динамика в течение всего периода. Но она носит скачкообразный,характер. Об этом говорят цепные абсолютные приросты (В 2008 году по отношениюк 2007 динамика увеличилась на 1289,4 млн. руб., а в 2009 году по отношению к2008 снизилась на 7735,10 млн. руб.) и цепные темпы роста и прироста. Это жеподтверждает и графическое изображение динамики инвестиций (см. рис. 1).

В течениеанализируемого четырехлетнего периода инвестирования средний размер инвестицийсоставил 37697,38 млн. руб., в среднем за год он увеличивался на 8563,23 млн.руб. (/>=8563,23) или на 28,2% (/>=128,2).

Ускоренныйрост инвестиций в основной капитал можно увидеть и по увеличивающемусяабсолютному значению одного процента прироста.

Для болееглубокого анализа динамики инвестиций необходимо изучить изменения составляющихее элементов и направления этих изменений за рассматриваемый период, выявитьвлияние отдельных факторов.

Заключение

В процессевыполнения данной работы была охарактеризована сущность инвестиций иинвестиционной деятельности. Таким образом, данную деятельность можноопределить как приобретение экономических активов, способных обеспечитьполучение доходов в будущем. Также было установлено различие между реальными ифинансовыми инвестициями.

Рассмотренаклассификация инвестиций, показатели дохода, основные источники информации.

В расчетнойчасти работы было представлено практическое применение различных методовизучения инвестиций, таких как исследование структуры совокупности, выявлениеналичия корреляционной связи и ее характеристика, а также применения выборочногометода и метода анализа рядов динамики в финансово-экономических задачах.

Ваналитической части работы проведен анализ данных за 2006–2009 гг.относительно динамики размера инвестиций в основной капитал Курской области. Врезультате было выявлено, что размер инвестиций за четыре года вырос на 110,5% ив течение всего периода динамика инвестирования была положительная. Среднийразмер инвестиций составил 37697,38 млн. руб., в среднем за год он увеличивалсяна 8563,23 млн. руб.

Списокиспользованной литературы

1. Гусаров В.М. Статистика:Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 463 с.

2. Долженкова В.Г., Харченко Л.П. Статистка:Учебн. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 384 с.

3. Назаров М.Г. Курссоциально-экономической статистики: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.

4. Практикум по статистике:Учебн. пособие для вузов / Под ред. Симчеры В.М. / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО«Финстатинформ», 1999. – 259 с.

5. Региональная статистика.Учебник под редакцией Рябцева В.М, Чудилина Г.Н. – М., 2001.

6. Российский статистическийежегодник. 2009: Стат. сб./ Росстат. – М, 2009.

7. Статистика: учебник / подред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – 566 с.

8. Сводный ежегодник Курскойобласти 2009: Статистический сборник/ Территориальный орган Федеральной службыгосударственной статистики по Курской области. – Курск, 2009.

9. Уокенбах, Джон. Exsel 2003. Библияпользователя: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. – 768 с.

10. Федеральнаяслужба государственной статистики. – www.gks.ru.

11. Законодательнаябаза www.spb-venchur.ru/regions/20/climatekursk.htm

еще рефераты

Еще работы по экономике

Реферат по экономике

Статистические методы оценки хозяйственных рисков предприятий

1 Сентября 2013

Реферат по экономике

"Нова економіка" як інноваційно-інформаційна модель економічного зростання

1 Сентября 2013

Реферат по экономике

Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации

1 Сентября 2013

Реферат по экономике

Актуальные вопросы экономического анализа

1 Сентября 2013