Лекция: Санкт-Петербургский Государственный университет

Самым распространенным методом оценки параметров уравнения множественной линейной регрессии является метод наименьших квадратов (МНК).

Эмпирические коэффициенты множественной линейной регрессии определяются по формуле В = (ХТ X)-1XTY.

Для построения интервальной оценки коэффициента βj — строится t-статистика

имеющая распределение Стьюдента с числом степеней свободы ν= n-m-1.

Статистическая значимость коэффициентов регрессии и близкое к единице значение коэффициента детерминации R2 не гарантируют высокое качество уравнения регрессии.

Санкт-Петербургский Государственный университет